موجة إليوت وقواعدها والربح منها
موجة إليوت
يشير مصطلح نظرية موجة إليوت إلى نظرية في التحليل الفني تستخدم لوصف تحركات الأسعار في السوق المالية. تم تطوير النظرية بواسطة رالف نيلسون إليوت بعد أن لاحظ وحدد أنماط الموجات المتكررة. يمكن تحديد الموجات في تحركات أسعار الأسهم وفي سلوك المستهلك. يمكن وصف المستثمرين الذين يحاولون الاستفادة من اتجاه السوق بأنهم يركبون موجة. إن الحركة الكبيرة والقوية التي يقوم بها أصحاب المنازل لاستبدال رهونهم العقارية الحالية بقروض جديدة ذات شروط أفضل تسمى موجة إعادة التمويل. يمكن أن تبدو نظرية موجة إليوت مربكة للغاية بالنسبة للبعض، وخاصة للمبتدئين، حيث أنها تحتوي على عدة درجات من الموجات التي يجب على المتداول أن يكون قادرًا على التمييز بينها. وبصرف النظر عن ذلك، ناهيك عن حساب الموجات، فهو أيضًا ذاتي للغاية. ومع ذلك، فإن فوائد تعلم مثل هذا التحليل المتقدم للسوق يمكن أن تكون أكبر بكثير من حيث معدل الفوز حيث أنك تفهم كيفية تحرك السوق وتكون أكثر عرضة لاتخاذ القرارات الصحيحة.
محتوى
- أساسيات نظرية موجة إليوت
- نظرية موجة إليوت المتقدمة
- قواعد التجارة
- إيجابيات وسلبيات
- تحليل
- خاتمة
- معلومات
أساسيات نظرية موجة إليوت
لكي تفهم كيف يتصرف السوق فيما يتعلق بنظرية موجة إليوت، يجب عليك أولاً أن تفهم الأساسيات. في نظرية موجة إليوت، يتحرك السوق في موجات على مرحلتين، دافعة وتصحيحية. تتكون المرحلة الدافعة عادةً من 5 موجات، والتي سيتم تسميتها من 1 إلى 5. الموجة 1 هي بداية اتجاه جديد. الموجة 2 هي ارتداد للموجة 1، لكن لا يمكن أن تتجاوز 100% من الموجة. الموجة 3 هي إسقاط بعد الموجة 2 وعادة ما تكون الأطول من بين الموجات الخمس وتنتقل دائمًا إلى ما بعد الموجة 1. الموجة 4 هي ارتداد للموجة 3، ومع ذلك، يجب ألا تتجاوز 100٪ من الموجة 3. الموجة 5 هي موجة إسقاط الموجة 4 وقد يتم إسقاطه بعد الموجة 3 أو قد يتم اقتطاعه.
من ناحية أخرى، تتكون المرحلة التصحيحية من ثلاث موجات، a وb وc. الموجة a هي الموجة الأولية الأولى التي تظهر في الاتجاه المعاكس كالاتجاه الدافع. الموجة b هي ارتداد للموجة a والموجة c. ومع ذلك، تميل المراحل التصحيحية إلى أن تأتي في نمطين، حاد وجانبي. أو ما نسميه، التناوب. ويرجع ذلك إلى وجود مقاومة من الاتجاه بدرجة واحدة أكبر. وبالتالي، كقاعدة عامة، لا تأتي التصحيحات أبدًا في خمس موجات بنفس درجة الاتجاه. هذه تلخص تقريبًا المعرفة والفهم الأساسيين لنظرية موجة إليوت.
اقرأ أيضًا: استراتيجيات تداول البيتكوين البسيطة المربحة
نظرية موجة إليوت المتقدمة
في القسم المتقدم، سنغطي بعمق فيما يتعلق بالمراحل الدافعة والتصحيحية. تحتوي معظم النبضات في الدافع على امتدادات، وهي دافع ممدود مع تقسيمات فرعية مبالغ فيها. يميل تشكيل الامتدادات إلى الحدوث في واحدة من النبضات الثلاثة للمرحلة الدافعة، 1،3 و5. هذه التفاصيل البسيطة للامتداد مهمة لأنها تعطي المتداولين تلميحًا حول الطول المتوقع للموجات القادمة. نظرًا لأن الامتداد سيحدث في واحدة فقط من النبضات الثلاثة لمرحلة الدافع، فهو بمثابة دليل مهم. على سبيل المثال، إذا كانت الموجتان 1 و 3 متساويتين في الطول، فمن المحتمل جدًا أن تكون الموجة 5 ممتدة.
يمكن العثور على الأقطار في مرحلة الدافع أيضًا. الأقطار هي نمط دافع ولكنها ليست دافعة. تتكون عادةً من هيكل مكون من 5 موجات يتماشى مع الاتجاه الرئيسي، حيث تتحرك الموجة الرابعة دائمًا إلى منطقة سعر الموجة 1، أو ما نسميه بالمصطلحات العادية، التداخل مع الموجة 1. علاوة على ذلك، فإن جميع الموجات تتكون الموجات في النموذج القطري من تقسيم فرعي ثلاثي الموجات، مما ينتج عنه عدد إجمالي قدره 3-3-3-3-3. هناك نوعان من الأقطار، الرائدة والنهاية. كما يوحي الاسم، عادة ما يحدث القطر النهائي في الموجة الدافعة الخامسة من المرحلة الدافعة. بينما من ناحية أخرى، عادة ما يحدث موجة قطرية رائدة في الموجة الدافعة الأولى من الطور الدافع. ومع ذلك، فمن الممكن أن يحدث في الموجة (أ) من المرحلة التصحيحية أيضًا. هناك بشكل عام نوعان من الأقطار التي يمكن أن تتشكل، فهي تتوسع وتتقلص. وكما يوحي الاسم، فإن القطر المتقلص يأخذ شكل إسفين ضمن خطي اتجاه متقاربين بينما يأخذ القطر المتوسع شكلاً ضمن خطي اتجاه متباعدين. إحدى الخصائص الرئيسية التي يجب مراعاتها هي أن إنهاء الخطوط القطرية الموسعة تميل إلى حدوث اختراقات كاذبة تقترب من نقطة سعر الانعكاس في نهاية النموذج.
هناك 3 أنماط أخرى تتشكل في المرحلة التصحيحية وفقاً لنظرية موجة إليوت. وهي المسطحات والمتعرجة والمثلثات. ويتشكل المسطح بهيكل 3-3-5، ويتشكل المتعرج بهيكل 5-3-5، ويتشكل المثلث بهيكل 3-3-3-3-3. في أغلب الأحيان، خاصة في التناوب الجانبي للمرحلة التصحيحية، تحدث الأنماط في مجموعات. ويمكن دمجها مع نفس الأنماط التصحيحية أو أنواع مختلفة منها. على سبيل المثال، متعرج مزدوج أو ثلاثي، أو حتى مثلث متعرج مسطح.
تعتبر المتعرجات قياسية جدًا في تشكيلاتها. وهي عادةً عبارة عن حركة ثلاثية الموجات في الاتجاه المعاكس للاتجاه العام. وحتى ذلك الحين، قد تتكون من تقسيمات فرعية للموجات.
هناك 3 أنواع من الشقق، شقة عادية، وشقة موسعة، وشقة جارية. يشبه المسطح العادي الخط المتعرج، إلا أن موجته a تميل إلى التراجع بدرجة أقل من الخط المتعرج. ويرجع ذلك إلى القوة الساحقة للاتجاه العام، مما يسمح فقط لثلاث موجات بإكمال تشكيله. يحدث المسطح الموسع عندما يكون ارتداد الموجة b من الموجة a أكبر من ارتداد الموجة a نفسها. لاحظ أن الموجة c من المسطح العادي والموسع تميل إلى الدفع بأطوال متساوية أو زائدة مقارنة بالموجة a. وأخيرًا، يحدث الجري المسطح عندما ترتد الموجة b وتتجاوز بطول أكبر من الموجة a بينما تنطلق الموجة c بطول أقل من الموجة a.
تعكس المثلثات عادة توازن المضاربين على الارتفاع والدببة في السوق، مما يتسبب في تحرك الأسعار بشكل جانبي مع انخفاض الحجم والتقلب. بشكل عام، هناك 3 أنواع من تشكيلات المثلث، وهي المثلث المتقلص المعروف أيضًا باسم المثلث المتماثل، والحاجز المعروف أيضًا باسم المثلث الصاعد أو التنازلي والمثلث المتوسع. المثلث المتوسع هو مجرد مثلث مقلوب ضمن خطي اتجاه متباعدين.
اقرأ أيضًا: استراتيجيات تداول الخيارات الأساسية التي تحتاجها للربح
قواعد التجارة
للتداول باستخدام أساسيات نظرية موجة إليوت، سننتظر أولاً انعكاس الاتجاه عبر خط الاتجاه بالإضافة إلى تشكيل الموجتين 1 و2. بعد ذلك، سندخل عبر حركة السعر في بداية الموجة 3 ونحددها. وقف الخسارة الخاص بنا أقل من 61.8% من الموجة 1 ونحدد هدف الربح عند أول إشارة ضعف للموجة 5 نحو المرحلة التصحيحية. ينطبق هذا الإعداد على كل من الأسواق الصعودية والهبوطية.
إيجابيات وسلبيات
تتمثل فوائد استخدام نظرية موجة إليوت الأساسية في سهولة فهمها وتعلمها، مما يمنح المبتدئين معرفة جيدة بسلوك السوق. كما أنه يوفر نظامًا بسيطًا إلى حد ما لتحديد مستويات إيقاف الخسارة وجني الأرباح. علاوة على ذلك، فهو يبني الأساس لفهم السوق مما يمنح الثقة لجميع أنواع المتداولين من مختلف الكفاءات. ومع ذلك، فإن النظرية الأساسية غير كافية للتطبيق في العالم الحقيقي على الأسواق والتي ستصبح على المدى الطويل عائقًا للمتداولين نظرًا لوجود الكثير من السيناريوهات التي لا يعرفونها وبالتالي لن يأخذوها في الاعتبار. . أيضًا، على الرغم من سهولة فهم النظرية، فإن تطبيقها مثل حساب الموجات قد يبدو في الواقع مربكًا وغير موضوعي للبعض، مما يعيق ثقتهم في تنفيذ الصفقات.
اقرأ أيضًا: فخ الثور في التداول – ماذا يفعل؟ احتراف الفوركس
تحليل
لمعرفة مدى ربحية استراتيجية التداول باستخدام نظرية موجة إليوت الأساسية، قررنا إجراء اختبار خلفي استنادًا إلى آخر 10 تداولات اعتبارًا من 11 يوليو 21 على الإطار الزمني M1. ستكون قواعد الدخول هي نفس ما ذكر أعلاه. سنعود لاختبار ذلك من خلال 3 أنواع من أدوات التداول، وهي EURUSD للعملات الأجنبية، وUS30(DJI) للأسهم، وBTCUSD للعملات المشفرة. من أجل التبسيط، سنفترض أن جميع الصفقات المتخذة تنطوي على مخاطر بنسبة 1٪ من الحساب.
تعريفات: متوسط نسبة المخاطرة إلى المكافأة = (إجمالي نسبة المخاطرة إلى العائد من الصفقات الفائزة / إجمالي عدد المكاسب) الربحية (٪ الربح) = (عدد المكاسب * المكافأة) – (عدد الخسائر * 1) [ المخاطرة 1٪]
مثال على تطبيق الإستراتيجية كما هو موضح:
بالنسبة لنتائج الاختبار الخلفي، تشير الصفقات ذات المناطق الزرقاء والصفراء إلى فوز إجمالي مع المنطقة الزرقاء كمكافأة والمنطقة الصفراء كمخاطرة.
كما هو موضح في الاختبار الخلفي الخاص بنا، فإن معدل فوز هذه الإستراتيجية لليورو مقابل الدولار الأميركي (الفوركس) هو 40%، وAAPL (الأسهم) هو 60%، وBTC (العملات المشفرة) 50%.
متوسط نسبة المخاطرة إلى المكافأة لهذه الإستراتيجية بالنسبة لليورو مقابل الدولار الأميركي (الفوركس) هو 0.963، وUS30 (الأسهم) هو 1.48، وBTC (العملات المشفرة) هو 1.91.
ربحية هذه الإستراتيجية لليورو مقابل الدولار الأميركي (الفوركس) هي -2.15، وAAPL (الأسهم) هي 4.88 وBTC (التشفير) هي 4.55.
خاتمة
في الختام، على الرغم من أن أساسيات نظرية موجة إليوت غير كافية في سياق السوق في العالم الحقيقي، إلا أنها قادرة على توفير معدل فوز لائق في أي إطار زمني. علاوة على ذلك، فهو يوفر نسبة جيدة من المخاطر إلى المكافآت لبعض أدوات التداول، مما يعطي تصنيف ربحية لائق لهم أيضًا. أما بالنسبة لتداول العملات الأجنبية، فهناك حاجة إلى فهم أعمق للسوق، وبالتالي فإن نظرية موجة إليوت الأساسية لن تفي بالغرض. ومع ذلك، فإن نظرية موجة إليوت توفر مجرد أساس لتحليل السوق. عندما يقترن ذلك بالمؤشرات وحركة السعر، فمن المحتم أن يجني مكاسب أكبر مع معدل فوز أعلى، مع الفهم المتقدم والكامل بالطبع. في رأيي، فإن أساسيات نظرية موجة إليوت تشبه القاموس، فهي ترشدك إلى الكتب التي تحتوي على مفردات أكثر صرامة، وفي هذه الحالة، تقدم إرشادات حول قراءة تحركات السوق في أي نوع من أدوات التداول التي ترغب في التفوق فيها. من المؤكد أنها مهارة لا غنى عنها يجب أن تمتلكها وتتقنها لبدء رحلة التداول الخاصة بك مع اتجاه واضح للسوق في الجزء الخلفي من رأسك.
