متوسط ​​مؤشر حركة الاتجاه – كيفية تطويره وقياسه

محتويات

• متوسط ​​مؤشر الحركة الاتجاهية
• تاريخ متوسط ​​مؤشر الحركة الاتجاهية
• كيفية حساب متوسط ​​مؤشر حركة الاتجاه
• كيفية قراءة مؤشر متوسط ​​حركة الاتجاه
• ADMI- مؤشر الاتجاه الإيجابي
• ADMI – مؤشر الاتجاه السلبي
• كيفية تداول التباعد والتقارب – متوسط ​​مؤشر الاتجاه
• محددات
• خاتمة

متوسط ​​مؤشر الحركة الاتجاهية

يشترك متداولو الفوركس الفنيون الناجحون في شيء واحد، وهو أنهم يحددون ويفهمون الاتجاه ويتبعونه بنجاح. صحيح أن المتداولين خلال اليوم، والمتداولين الفنيين على المدى القصير، والمتداولين على المدى الطويل يختلفون في وجهات نظرهم حول التحليل الفني. ومع ذلك، فإن الفكرة الأساسية للمتداولين الفنيين هي استخدام الأدوات المختلفة المتاحة لهم لتحديد الاتجاه.

بطريقة أو بأخرى، ستحتوي عملية التحليل الفني دائمًا على عنصر تحليل الاتجاه. ستوفر العديد من استراتيجيات التداول النتيجة النهائية بناءً على اتجاهات السوق الحالية. يشكل تحليل الاتجاه الأساس للعديد من برامج تداول السيارات لأن التحديد الناجح لاتجاهات الأسعار في أي سوق مالي بما في ذلك الفوركس وسوق الأوراق المالية والخيارات والسندات والعملات المشفرة سيوفر أفضل نتائج التداول.

يوفر تداول الاتجاه للمتداول استراتيجيات تداول منخفضة المخاطر وعالية المكافآت . يرجع انخفاض المخاطر إلى عامل بقاء المتداول في الاتجاه الذي يتداول فيه معظم المتداولين. يتيح ذلك للمتداول عدم التنبؤ بحركة السعر التالية، بل متابعة اتجاه السوق المحدد.

يمكن تقسيم جوهر التحليل الفني إلى التنبؤ بالأسعار ومتابعة الأسعار. في حين أن فوائد وقيود التنبؤ بالاتجاه ومتابعة الاتجاه تتم مناقشتها على نطاق واسع. من التفضيل الشخصي للتداول أن تختار أن تكون متنبئًا أو متابعًا للاتجاه. سيقبل معظم المتداولين الفنيين حقيقة أن اتباع الاتجاه يؤدي إلى نتائج أفضل بكثير من التنبؤ بالاتجاه. ومع ذلك، فإن الجمع بين الاثنين سيوفر في الواقع أفضل نتائج التداول.

ما هو متوسط ​​مؤشر حركة الاتجاه

مؤشر متوسط ​​حركة الاتجاه هو مؤشر فني يوفر اتجاه اتجاه السعر الحالي. لذلك، يمكن لمتداولي الفوركس تحديد اتجاه الاتجاه بسهولة والتداول جنبًا إلى جنب مع هذا الاتجاه. ومع ذلك، فمن الضروري أيضًا قياس قوة الاتجاه. ستساعد قوة الاتجاه متداول الفوركس الفني على وضع خطط الخروج للتداول الحالي. سوف يتفق المتداولون الفنيون على أن الخروج من التجارة لا يقل أهمية عن دخول التجارة نفسها.

يستخدم مؤشر مؤشر متوسط ​​حركة الاتجاه الذي يسمى أيضًا مؤشر ADX لتحديد اتجاه الاتجاه وقوة الاتجاه ويساعد المتداولين على اتخاذ القرار بالبقاء في المركز الحالي أو الخروج من التداول إذا ومتى لزم الأمر. يتكون المؤشر من 3 خطوط. أولاً، خط مؤشر الاتجاه الإيجابي +DI. ثانياً، خط مؤشر الاتجاه السلبي -DI وأخيراً خط ADX. يتم رسم المؤشر كمؤشر مستوى ثابت في MetaTrader مع تحديد المستوى العلوي عند 45 والمستوى الأدنى عند 7. ومع ذلك، قد توفر منصات التداول والرسوم البيانية الفنية الأخرى قيمًا مختلفة للمستوى العلوي والسفلي.

يعرض المؤشر خط +DI باللون الأخضر وخط -DI بلون القمح، بينما يتم رسم ADX باللون الأخضر البحري. تتحد الخطوط الثلاثة لعرض اتجاه الاتجاه الحالي وقوة الاتجاه. باستخدام هذا المؤشر، يمكن للمحللين الفنيين والمتداولين أيضًا تطبيق استراتيجيات التداول بالتباعد والتقارب والاستفادة من الخصائص الرائدة للمؤشر. بمعنى آخر، يمكن للمؤشر أن يكون بمثابة مؤشر رئيسي ويشير إلى اتجاهات الاتجاه المستقبلية، إذا تم تطبيق استراتيجيات التداول بالتباعد والتقارب.

تاريخ متوسط ​​مؤشر الحركة الاتجاهية

قام المحلل الفني الشهير وفني السوق جي ويليس وايلدر بتقديم وتطوير مؤشر متوسط ​​حركة الاتجاه. لقد قدم فكرة التداول وأدى إلى مؤشر التداول اللاحق في كتابه “مفاهيم جديدة في أنظمة التداول الفنية” في عام 1978. بغض النظر عن أن المؤشر تم تطويره منذ فترة طويلة ولكنه لا يزال يعمل على النحو المنشود والمتوقع. تم تطوير المؤشر في المقام الأول لأسواق السلع والعملات. ومع ذلك، فهو فعال بنفس القدر في جميع الأسواق المالية بما في ذلك الأسهم والعقود الآجلة والخيارات.

تشمل الأعمال الأخرى الأكثر تقديرًا لـ Wilder، على سبيل المثال لا الحصر، متوسط ​​المدى الحقيقي (ATR)، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، وParabolic SAR. ومن الضروري أن تكون جميع هذه المؤشرات الفنية متاحة في جميع منصات التداول وبرامج الرسوم البيانية تقريبًا. ومما لا شك فيه أن هذه المؤشرات تشكل أساس التحليل الفني للعديد من المحللين الفنيين وبرامج تداول السيارات.

كيفية حساب متوسط ​​مؤشر حركة الاتجاه

يمكن حساب المؤشر باستخدام الصيغ التالية.

+DI=(ملس +DM​/ATR)×100

-DI=(ملس -DM​/ATR)×100

DX=((+DI-(-DI)/(+DI+-DI)​)×100

ADX=((ADX السابق×13)+ADX الحالي​)/14

يمكن أن تكون عملية الحساب على النحو التالي،

1. أولاً، قم بحساب +DM و-DM والمدى الحقيقي (TR) لكل فترة. عادة، أربعة عشر فترة كافية لحساب المؤشر.

2. +DM = القيم العالية الحالية – القيم العالية السابقة.

3.-DM = القيمة المنخفضة السابقة – القيمة المنخفضة الحالية.

4. استخدم +DM إذا كان الارتفاع الحالي – الارتفاع السابق أكبر من الانخفاض السابق – الانخفاض الحالي. استخدم -DM إذا كان الانخفاض الحالي المنخفض السابق أكبر من الارتفاع الحالي – الارتفاع السابق.

5. TR هو الأكبر بين الارتفاع الحالي – الانخفاض الحالي، أو الارتفاع الحالي – الإغلاق السابق، أو الانخفاض الحالي – الإغلاق السابق.

6. تطبيق سلس لقيم متوسط ​​14 فترة زمنية لـ +DM، و-DM، وTR – معادلة TR أدناه. قم بتطبيق قيم -DM و+DM واحسب للحصول على القيم المتوسطة المصقولة.

7. أول 14 نطاقًا حقيقيًا = مجموع أول 14 قيمة للنطاق الحقيقي.

8. قيمة المدى الحقيقي الـ 14 التالية = أول 14TR – (14TR/14 السابق) + المدى الحقيقي الحالي.

9. بعد ذلك، قم بتقسيم قيمة +DM المصقولة على القيم المصقولة للنطاق الحقيقي للحصول على +DI. اضرب النتيجة في 100.

10. قم بتقسيم قيمة -DM المصقولة على قيمة True Range المصقولة للعثور على -DI. اضرب النتيجة في 100.

11. (DMI) هو +DI – -DI، مقسومًا على مجموع +DI+-DI مع ضرب النتيجة في 100.

12. للحصول على مؤشر ADX، استمر في حساب الـ 14 فترة التالية. ثم قم بتسوية النتائج للحصول على ADX.

13. ADX الأول = مجموع فترات DX الـ 14 / 14.

14. ما يلي، ADX = ((ADX السابق * 13) + DX الحالي) / 14.

كيفية قراءة مؤشر متوسط ​​حركة الاتجاه

يجب على المتداولين العمل مع الأسطر الثلاثة لمؤشر ADMI. ينظر المؤشر إلى الفرق في السعر بين القيعان السابقة والقمم السابقة كما هو موضح بالتفصيل في عنوان الصيغة سابقًا.

لتبسيط الصيغ وتحديد نهج التداول باستخدام الأرقام، غالبًا ما تكون منصات الرسوم البيانية بسيطة ومساعدة المتداول على تصورها والتوصل إلى قرار التداول. خط + DI صعودي بشكل عام وخطوط -DI هبوطية بشكل سلبي بطبيعتها. لذلك، يجب على المتداولين النظر إلى خطوط -DI و -DI بعناية. يمكن إضافة خط إشارة ADX إلى المعادلة لإنهاء النتائج.

يشير +DI و-DI إلى قوة الاتجاه. إذا كان الاتجاه أقوى فإن خطوط +DI تستمر في الارتفاع. يُظهر خط +DI الصاعد الطبيعة الصعودية للسوق. من ناحية أخرى، يشير -DI إلى اتجاه السوق الهبوطي، ويشير خط -DI الصاعد إلى وجود الدببة في السوق.

ADMI- مؤشر الاتجاه الإيجابي

إذا كان +DI أعلى من -DI، فإن السعر في اتجاه صعودي، لذلك يجب على متداولي الفوركس التفكير في الشراء. بدلا من ذلك، إذا كان -DI أعلى من +DI، فإن السعر في اتجاه هبوطي، وبالتالي يجب على المتداولين التفكير في اتخاذ موقف قصير في هذا السيناريو.

الخط المهم التالي هو خط إشارة ADX، ويشير خط إشارة ADX إلى وجود أو عدم وجود الاتجاه. يجب أن يكون خط ADX صاعدًا ويجب أن يكون أعلى من 25 مستوى للتحقق من وجود اتجاه السوق.

بالتناوب، إذا كانت مستويات ADX أقل من 25، فهذا يدل على غياب السوق الحالي أو يشير إلى حالة السوق غير الحاسمة. وبالتالي، لا يوصى بالدخول في صفقة عندما يكون خط ADX أقل من 25 حيث أن الهدف الأساسي للمتداول هو تحديد وجود أو عدم وجود تداول. بمجرد تحديد وجود الاتجاه، يمكن للمتداولين النظر في دخول السوق باستخدام خطوط +DI و -DI.

لبدء التداول، يجب على المتداولين أولاً البحث عن خط ADX الصاعد فوق 25. وبمجرد التحقق من صحة ذلك وتأكيد وجود الاتجاه، يجب على المتداولين تحويل انتباههم نحو تحديد اتجاه الاتجاه. يتم تحديد اتجاه الاتجاه من خلال تقاطع خطوط +DI و -DI. إذا تجاوز +DI خط -DI في الاتجاه الصعودي، فيمكن للمتداولين الدخول في مركز شراء

ADMI – مؤشر الاتجاه السلبي

وبالمثل، إذا كان خط ADX أعلى من 25 وتقاطع -DI مع خط + DI لأعلى، فهذا يظهر اتجاه السوق الهبوطي. لذلك، يجب على المتداولين التفكير في الدخول في صفقة بيع.

يمكن استخدام مؤشر متوسط ​​حركة الاتجاه للخروج من مراكز التداول وكذلك الدخول في واحدة. في حالة الشراء، يمكن لمتداولي المراكز وضع وقف الخسارة أدنى مستوى التأرجح السابق والخروج في حالة انعكاس السعر، ومن ناحية أخرى، يمكن للمتداولين استخدام خط إشارة ADX لقياس الاتجاه والخروج وفقًا لذلك. إذا انخفض خط ADX إلى ما دون 25، فهذا يشير إلى غياب الاتجاه حتى يتمكن المتداولون من الخروج من التداول. المؤشر هو مؤشر يتبع الاتجاه، لذلك يميل المتداولون إلى ركوب الاتجاه قدر الإمكان. يمكن للمتداولين الاطلاع على أرباح الحجز إذا كان خط +DI يتقاطع مع خط -DI لأسفل.

وبالمثل، في مركز البيع، يمكن للمتداولين وضع وقف الخسارة فوق قمة التأرجح السابقة، حيث أن حركة السعر فوق قمة التأرجح السابقة قد تلغي اتجاه الاتجاه. لذلك، يمكن لمتداولي الفوركس الخروج باستخدام هذه الطريقة، وبدلاً من ذلك، إذا انخفض خط ADX إلى أقل من 25 قيمة، فيمكن للمتداولين الخروج من المركز مع تراجع الاتجاه. علاوة على ذلك، إذا تجاوز خط -DI خط +DI يشير إلى التأثير المتزايد للمشترين، في هذه الحالة، يمكن للمتداولين التفكير في الخروج من مركز البيع.

هناك طريقة أخرى مهمة لتحديد وجود التداول وهي التحليل باستخدام خط إشارة ADX. يجب أن تحقق إشارة ADX قمم أعلى إذا اكتسب الاتجاه زخمًا، وبالمثل، عندما يسجل خط إشارة ADX أدنى مستوياته بشكل مستمر فإنه يظهر الزخم الخاسر. يمكن تطبيق نهج مماثل على خطوط +DI و -DI لتحديد زخم الاتجاه.

خلال الاتجاه الصعودي، يجب أن يحقق خط +DI سلسلة من الارتفاعات الأعلى وأثناء الاتجاه الهبوطي، يجب أن يحقق خط -DI سلسلة من الارتفاعات الأعلى.

كيفية تداول التباعد والتقارب – متوسط ​​مؤشر الاتجاه

يعرض مؤشر متوسط ​​حركة الاتجاه التباعد مع السعر في وقت معين . يشير مؤشر الاتجاه المعاكس للسعر وخطوط المؤشر إلى انعكاس وشيك للسعر. لذلك، يمكن للمتداولين الذين يكتشفون الاختلاف أو التقارب بين المؤشر والسعر استخدام المؤشر كمؤشر رئيسي وإعداد استراتيجيات التداول للانعكاس.

محددات

مثل العديد من المؤشرات الفنية، فإن مؤشر متوسط ​​حركة الاتجاه لديه أيضًا قيود فهو مؤشر متخلف. يؤدي المؤشر أداءً جيدًا في الأسواق ذات الاتجاه السائد، إلا أنه عرضة للإشارات الخاطئة خلال الأسواق ذات النطاق المتراوح. وذلك لأن الإشارات تحدث بشكل متكرر مما يؤدي إلى إشارات خاطئة. لذلك، يوصى بشدة باستخدام المؤشر في الأسواق ذات الاتجاه السائد للحصول على أفضل نتائج التداول.

يعمل المؤشر على جميع الأطر الزمنية للرسم البياني اليومي وعلى الرسوم البيانية اليومية والأسبوعية والشهرية. ومع ذلك، يتمتع المؤشر بمعدل نجاح منخفض في الأطر الزمنية المنخفضة للرسم البياني حيث تميل إشارات التداول على الرسم البياني للإطار الزمني الأعلى إلى أن تكون أكثر استقرارًا وتميل إلى البقاء لفترات أطول. لذلك يمكن للمتداولين تحديد الاتجاه باستخدام مخططات إطار زمني أعلى والدخول في مخطط إطار زمني أقل في اتجاه إطار زمني أعلى. يجب أن يقتصر الغرض من الإطارات السنية السفلية على تحديد نقاط الدخول.

خاتمة

يعد مؤشر متوسط ​​حركة الاتجاه أداة أساسية لمؤشر قوة الاتجاه والتي يجب فهمها قبل تطبيقها على ظروف التداول المباشرة. لا يجوز استخدام المؤشر كمؤشر مستقل ولكن يجب استخدامه بالتزامن مع المؤشرات والأدوات الفنية الأخرى للحصول على أفضل النتائج. تعد خطوط الدعم والمقاومة وخطوط القناة وأنماط الرسم البياني من الأدوات الفنية القليلة التي يمكن للمتداولين استخدامها للحصول على تأكيد إضافي. على الرغم من أن المؤشر نشأ منذ فترة طويلة، إلا أنه لا يزال يجد طريقه إلى معظم المتداولين الفنيين الناجحين.