ما هو أفضل مؤشر فني في الفوركس؟
الآن لننتقل إلى الأشياء الجيدة: ما مدى ربحية كل مؤشر فني بمفرده؟
بعد كل شيء، لا يقوم متداولو الفوركس بتضمين هذه المؤشرات الفنية فقط لجعل مخططاتهم تبدو أفضل. التجار يعملون في كسب المال!
إذا كانت هذه المؤشرات تولد إشارات لا تترجم إلى نتيجة مربحة بمرور الوقت، فهي ببساطة ليست الطريقة المناسبة لتلبية احتياجاتك!
من أجل إعطائكم مقارنة بين فعالية كل مؤشر فني، قررنا إجراء اختبار رجعي لكل مؤشر على حدة على مدى السنوات الخمس الماضية.
يتضمن الاختبار الخلفي اختبارًا بأثر رجعي لمعلمات المؤشرات مقابل حركة السعر التاريخية.
ستتعلم المزيد عن هذا في دراساتك المستقبلية. في الوقت الحالي، ما عليك سوى إلقاء نظرة على المعلمات التي استخدمناها في الاختبار الخلفي.
| مؤشر | حدود | قواعد |
|---|---|---|
| البولنجر باند | (30،2،2) | قم بالتغطية والشراء عندما يعبر سعر الإغلاق اليومي أسفل النطاق السفلي. قم بالتغطية والبيع عندما يتجاوز سعر الإغلاق اليومي فوق النطاق العلوي. |
| ماكد | (12،26،9) | قم بالتغطية والشراء عندما يتجاوز MACD1 (السريع) فوق MACD2 (البطيء). قم بالتغطية والبيع عندما يعبر MACD1 أسفل MACD2. |
| مكافئ SAR | (.02،.02،.2) | قم بالتغطية والشراء عندما يتجاوز سعر الإغلاق اليومي مستوى ParSAR. قم بالتغطية والبيع عندما يتجاوز سعر الإغلاق اليومي أقل من ParSAR. |
| العشوائية | (14،3،3) | قم بالتغطية واشترِ عندما يتجاوز مؤشر Stoch % فوق 20. قم بالتغطية وقم بالبيع عندما يعبر Stoch % أقل من 80. |
| مؤشر القوة النسبية | (9) | قم بالتغطية واشترِ عندما يتجاوز مؤشر القوة النسبية مستوى 30. قم بالتغطية وقم بالبيع عندما يتجاوز مؤشر القوة النسبية أقل من 70 |
| إيشيموكو كينكو هيو | (9،26،52،1) | قم بالتغطية والشراء عندما يتجاوز خط التحويل خط الأساس. قم بالتغطية والبيع عندما يعبر خط التحويل تحت خط الأساس |
باستخدام هذه المعلمات، قمنا باختبار كل من المؤشرات الفنية بمفردها على الإطار الزمني اليومي لزوج يورو/دولار EUR/USD على مدى السنوات الخمس الماضية.
نحن نتداول لوت واحد (أي 100000 وحدة) في المرة الواحدة بدون تحديد نقاط إيقاف الخسائر أو نقاط جني الأرباح
نحن ببساطة نقوم بتغطية وتبديل الوضع بمجرد ظهور إشارة جديدة. وهذا يعني أنه إذا كان لدينا في البداية مركز شراء عندما يطلب منا المؤشر البيع، فسوف نقوم بتغطية وإنشاء مركز بيع جديد.
أيضًا، كنا نفترض أننا حصلنا على رأس مال جيد (كما هو مقترح في درس الرافعة المالية الخاص بنا ) وبدأنا برصيد افتراضي قدره 100000 دولار.
وبصرف النظر عن الربح والخسارة الفعلية لكل استراتيجية، قمنا بتضمين إجمالي النقاط المكتسبة / المفقودة والحد الأقصى للسحب.
مرة أخرى، دعنا نذكرك أننا لا نقترح تداول العملات الأجنبية دون أي وقف للخسائر . هذا فقط للأغراض التوضيحية فقط! للمضي قدمًا، إليك نتائج الاختبار الخلفي لدينا:
| إستراتيجية | عدد الصفقات | الربح/الخسارة بالنقاط | الربح/الخسارة % | ماكس السحب |
|---|---|---|---|---|
| شراء وعقد | 1 | -3,416.66 | -3.42 | 25.44 |
| البولنجر باند | 20 | -19,535.97 | -19.54 | 37.99 |
| ماكد | 110 | 3,937.67 | 3.94 | 27.55 |
| مكافئ SAR | 128 | -9,746.29 | -9.75 | 21.96 |
| العشوائية | 74 | -20,716.40 | -20.72 | 30.64 |
| مؤشر القوة النسبية | 8 | -18,716.69 | -18.72 | 34.57 |
| إيشيموكو كينكو هيو | 53 | 30,341.22 | 30.34 | 19.51 |
أظهرت البيانات أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، كان المؤشر الذي حقق أفضل أداء من تلقاء نفسه هو مؤشر Ichimoku Kinko Hyo.
لقد حققت ربحًا إجماليًا قدره 30.341 دولارًا أو 30.35٪. على مدار 5 سنوات، يمنحنا ذلك متوسطًا يزيد قليلاً عن 6% سنويًا!
والمفاجأة أن بقية المؤشرات الفنية كانت أقل ربحية بكثير، حيث أظهر مؤشر ستوكاستيك عودة سلبية بنسبة 20.72%.
علاوة على ذلك، أدت جميع المؤشرات إلى عمليات سحب كبيرة تتراوح بين 20% إلى 30%.
ومع ذلك، هذا لا يعني أن مؤشر Ichimoku Kinko Hyo هو الأفضل أو أن المؤشرات الفنية ككل عديمة الفائدة. بدلا من ذلك، هذا يظهر فقط أنها ليست مفيدة في حد ذاتها.
فكر في كل أفلام الفنون القتالية التي شاهدتها أثناء نشأتك. وبصرف النظر عن الصخرة ومرفق الشعب، لم يعتمد أحد على حركة واحدة فقط للتغلب على جميع الأشرار. استخدم The Rock مجموعة من الحركات لإنجاز المهمة.
تداول العملات الأجنبية مشابه. إنه فن، وكمتداولين، نحتاج إلى تعلم كيفية استخدام الأدوات المتاحة والجمع بينها من أجل التوصل إلى نظام يناسبنا.
وهذا يقودنا إلى درسنا التالي: جمع كل هذه المؤشرات معًا!
