ماهو التداول الخوارزمي للفوركس

التداول الخوارزمي نعلم جميعًا أن سوق العملات الأجنبية هو السوق الأكبر والأكثر تداولًا في العالم. منذ بدايته وحتى يومنا هذا، تطور هذا السوق بشكل ملحوظ. منذ حوالي 30 عامًا، كان سوق الفوركس يتميز بالتداول عبر الهاتف. وكان هذا السوق متاحا فقط للمستثمرين من المؤسسات. وكانت هناك أيضًا معلومات غامضة عن الأسعار، مما يعني عدم وجود أي شفافية تقريبًا.

ولكن، في السيناريو الحالي، تغيرت التطورات التكنولوجية بشكل جذري وحسنت سوق الصرف الأجنبي. مع اختراع الإنترنت، أصبح من الممكن تنفيذ الصفقات بسرعة عبر الكمبيوتر. وقد سمح هذا لتجار التجزئة بدخول هذا السوق أيضًا. واليوم، زادت الشفافية أيضًا، وأصبح بإمكاننا رؤية التسعير في الوقت الفعلي دون عناء. علاوة على ذلك، تم القضاء على التمييز بين التجار وعملائهم ذوي الخبرة العالية.

وبصرف النظر عن ذلك، كان التقدم المهم الآخر هو إدخال التداول الخوارزمي. وقد أدى ذلك إلى أتمتة عملية التداول في سوق الفوركس بشكل كامل. في هذه المقالة، سنرشدك عبر جميع الأفكار المتعلقة بالتداول الخوارزمي، بدءًا من فهم موضوع التداول الخوارزمي والاستراتيجيات المتضمنة في التداول الخوارزمي.

ما هو التداول الخوارزمي؟

كما يوحي الاسم، فإن التداول الخوارزمي هو عملية تنفيذ عمليات التداول تلقائيًا من خلال تعليمات مبرمجة مسبقًا. يمكن أن تكون المتغيرات في ذلك هي السعر والتوقيت والحجم. التداول الخوارزمي مشتق من كلمة “الخوارزمية”، والتي يتم تعريفها على أنها مجموعة من التعليمات لحل مشكلة ما في فترة زمنية محدودة.

تتكون الخوارزميات المكتوبة للتداول الخوارزمي من صيغ معقدة، تجمع بين المشكلات الرياضية والرؤى العاطفية، لاتخاذ قرارات التداول لشراء وبيع الأوراق المالية في البورصة. أصبح التداول الخوارزمي ممكنًا في المقام الأول بفضل تقنية التداول عالية التردد، والتي يمكن للمتداولين من خلالها إجراء عشرات الآلاف من المعاملات في الثانية. بصرف النظر عن تنفيذ الأوامر، يمكن استخدام التداول الخوارزمي للتداول بالإضافة إلى استراتيجيات المراجحة وتداول الاتجاه. كل هذا سنصل إليه في المواضيع اللاحقة للمقال.

افعل ذلك بنفسك التداول الخوارزمي

لقد تطور التداول الخوارزمي كثيرًا في السنوات الأخيرة. “افعل ذلك بنفسك” هو أحد الأمثلة على ذلك. تدور أحداث DIY حول إنشاء خوارزمية تعتمد على الإستراتيجية. على سبيل المثال، في (صندوق التحوط)، يتنافس المبرمجون لكتابة الرموز الأكثر ربحية. وأفضل الرموز يتم دفع عمولة لها. كل هذا أصبح ممكنا فقط من خلال الإنترنت عالي السرعة وأجهزة الكمبيوتر عالية الأداء.

علاوة على ذلك، دخلت تكنولوجيا ناشئة أخرى إلى وول ستريت. لقد مكن التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي المبرمجين من الاستكشاف والتحسين في مجال التعلم العميق. ومن خلال هذا، تمكنت التجارة الخوارزمية من أن تصبح أكثر ربحية.

التداول الخوارزمي: عملية التطوير

قد يكون تطوير استراتيجية وتنفيذها كخوارزمية مهمة صعبة إذا لم تكن على دراية بالعملية. فيما يلي عملية خطوة بخطوة لتطوير أنظمة التداول الخوارزمية.

• أن يكون لديك فكرة للتجارة

مهما كان المجال، فمن الضروري أن يكون لديك أهداف وغايات. في التداول الخوارزمي أيضًا، من المهم معرفة المكان الذي تريد التسوية فيه قبل البدء. حدد السوق الذي ترغب في التداول فيه، والإيرادات التي تتوقع تحقيقها والمبلغ الذي يمكنك تحمل خسارته.

• لتحويل الفكرة إلى استراتيجية التداول

مجرد فكرة لا تكفي لإنشاء خوارزمية. ويجب تطوير الفكرة إلى استراتيجية منطقية. أي استراتيجية عشوائية ليس لها أي منطق من المرجح أن تفشل. لذا، فإن مفتاح التداول الخوارزمي المربح هو تصميم استراتيجية قوية.

• لبرمجة خوارزمية تعتمد على الإستراتيجية

وأخيرًا، حان الوقت لبرمجة هذه الإستراتيجية باستخدام لغات الكمبيوتر الأساسية مثل C++ وMATLAB وJava وPerl. اعتبارًا من الآن، لغة البرمجة المثالية للتداول الخوارزمي للفوركس هي MetaQuotes Language 4 (MQL4 ).

بمجرد اكتمال الخطوات المذكورة أعلاه، فقد حان الوقت لإجراء اختبار خلفي لها. الاختبار الخلفي هو عملية التحقق من الاستراتيجية باستخدام السعر التاريخي. ويستخدم هذا لاختبار جدوى الاستراتيجية. إذا تحولت الخوارزمية إلى إعطاء نتائج اختبارية جيدة، فيمكن تنفيذها في السوق المباشر أيضًا. ومع ذلك، لاحظ أن برمجة استراتيجية تقدم نتائج مربحة ليست مهمة سهلة.

فوائد ومخاطر التداول الخوارزمي

 الايجابيات

• يقلل من الجهد البشري

سوق الفوركس هو سوق يعمل على مدار 24 ساعة، ولا يستطيع أي متداول التداول طوال اليوم. لكن تاجر الروبوت يمكنه القيام بذلك. سواء كان ذلك ليلا أو نهارا. يمكنه التداول في أي وقت ولأي فترة من الوقت. ويمكن للمتداولين بالتأكيد الاستفادة منه.

• يتلاشى العواطف

يمر المتداول كل يوم بموجة من العواطف. وهذا يمكن أن يعيق سلبا استراتيجية التداول. لكن التداول الخوارزمي يزيل المشاعر تمامًا أثناء إجراء التداول. وبما أن العملية مؤتمتة، فإنها ستعمل حصريًا بناءً على مجموعة القواعد الموضحة في الإستراتيجية.

• فرص أوسع

لا يمكن للمتداول العمل مع العديد من أدوات التداول وأزواج العملات في وقت واحد. يمكنهم اختيار 1-2 من الأوراق المالية وعدد قليل فقط من الأدوات التقنية. ولكن مع التداول الخوارزمي، يمكن أن يكون عدد الأصول التي سيتم تداولها والأدوات التكنولوجية المستخدمة فيها لا حصر له. وهذا من شأنه أن يزيد بشكل كبير من فرص التجارة.

سلبيات

نتفق على أن التداول الخوارزمي يتمتع بمزايا رائعة، ولكن هناك جوانب سلبية له أيضًا. دعونا نرى بعض منهم أدناه.

• لا يمكن للخوارزمية النموذجية إعادة الاعتماد من تلقاء نفسها. تعمل الاستراتيجيات بشكل جيد للغاية لفترة معينة من أوضاع السوق. ولكن، إذا حدث شيء غير متوقع، تفشل الاستراتيجية.
• يعمل سوق الفوركس على التحليل الفني والأساسي. لكن الاستراتيجيات مبنية فقط على التحليل الفني. لذلك، في حالة ظهور أي أخبار مهمة في السوق، ستفشل الإستراتيجية في العمل.
• إن التوصل إلى استراتيجية متسقة وموثوقة ليس بالمهمة السهلة. تقول الإحصائيات أن حوالي 10-15% فقط من الخوارزميات تستحق الاستخدام. ولذلك، قد يتعين على المرء أن يعمل بجد للحصول على استراتيجية جيدة.
• علاوة على ذلك، يميل وسطاء الفوركس إلى منع التداول مع المستشارين الخبراء. يعد العثور على وسيط يسمح للمتداولين باستخدام استراتيجياتهم الخاصة أمرًا مزعجًا.

تصنيف التداول الخوارزمي

نحن نعلم أن التداول الخوارزمي يقوم ببرمجة خوارزمية حتى يتمكن الكمبيوتر من تنفيذ الصفقات. هذه البرامج ليست هي نفسها؛ أنها تختلف بناءً على الهدف الذي يتم استخدامه من أجله. فيما يتعلق بالأسواق المالية، لدينا أربعة أنواع من التداول الخوارزمي.

• إحصائية

إحدى الخوارزميات الأكثر شيوعًا التي تكتشف فرص التداول المربحة من خلال النظر في بيانات السلاسل الزمنية التاريخية.

التحوط التلقائي

تم تصميم هذه الإستراتيجية لتقليل مخاطر المتداول على التجارة.

• استراتيجية التنفيذ الخوارزمي

استراتيجية لتنفيذ هدف محدد مسبقًا، مثل تنفيذ التداول بسرعة.

الوصول المباشر إلى الأسواق

وذلك للوصول إلى منصات تداول متعددة بأفضل سرعة متاحة وتكاليف أقل.

• تداول عالي التردد

يتميز هذا النوع من التداول الخوارزمي بالسرعة الفائقة ومعدل تنفيذ الأوامر المرتفع. في تقنية التداول هذه، يحصل المتداولون على القدرة على إكمال التداول في فترة زمنية تصل إلى أجزاء من الثانية.

لن نتناول التفاصيل هنا لأنه ليس من الضروري أن تعرف عنها بشكل تفصيلي. فقط افهم أن هذه هي التصنيفات المختلفة في التداول الخوارزمي، وسوف تعرف متى تستخدمها في الوقت المناسب.

استراتيجيات التداول الخوارزمية

كما سبق أن ناقشنا، يمكن تصميم استراتيجية مربحة بأساس قوي. يتم تنفيذ بعض الاستراتيجيات بالفعل من قبل المبرمجين ويتم استخدامها على نطاق واسع في التداول الآلي.

استراتيجية متابعة الاتجاه

يتم استخدام المتوسطات المتحركة واختراقات القنوات والمؤشرات الفنية الأخرى ذات الصلة في تداول الاتجاه. تعتمد معظم استراتيجيات التداول الخوارزمية على هذه المؤشرات. إن استراتيجيات التداول هذه سهلة التنفيذ لأنها لا تتضمن أي توقعات أو تنبؤات للأسعار.

في هذه الخوارزميات، يتم تنفيذ الصفقات بناءً على حدوث اتجاه دون أي تحليل تنبؤي. على سبيل المثال، يعد المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يومًا والمتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم إستراتيجية مشهورة في متابعة الاتجاه.

استراتيجية المراجحة

المراجحة حول اختلالات أسعار التداول عبر الأسواق المختلفة وتوليد الأموال منها. في هذه الإستراتيجية، يمكنك شراء عملة مدرجة بشكل مزدوج بسعر أقل في سوق واحدة وفي نفس الوقت بيع نفس العملة في سوق أخرى مما يوفر أرباحًا أو مراجحة خالية من المخاطر.

استراتيجية المراجحة الخوارزمية الشائعة هي استراتيجية تداول الأزواج. هذه هي الإستراتيجية المستخدمة لتداول الفروق بين أصلين. في الفوركس، يتم تداول الأزواج بالشراء على زوج عملات واحد وفي نفس الوقت أخذ كمية مكافئة من المركز القصير على نفس زوج العملات.

الاستراتيجية العاطفية الخوارزمية

تم تصميم هذه الإستراتيجية الخوارزمية بناءً على الأخبار التي تولد إشارات (شراء أو بيع) حول كيفية ظهور البيانات. علاوة على ذلك، تمت كتابة الخوارزميات بحيث يمكنها حتى إعطاء إشارات من خلال تحليل المشاعر العامة لسوق التجزئة من بيانات تويتر. تختلف هذه الإستراتيجية الخوارزمية عن إستراتيجية الاتجاه التالي حيث تحاول التنبؤ بحركة الأسعار المستقبلية بناءً على معنويات السوق الحالية.

استراتيجية خوارزمية صنع السوق

أولاً، صناع السوق هم شركات الوساطة التي تصنع السوق لكل أداة في السوق. يمكن أن تكون الأدوات عبارة عن أسهم، وسندات، وسلع، وأزواج عملات، وما إلى ذلك. ويُشار إلى صناع السوق أيضًا باسم مزودي السيولة. تُستخدم هذه الخوارزمية بشكل أساسي لتزويد السوق بعروض أسعار البيع والشراء. ويمكن استخدامه أيضًا لمطابقة عروض أسعار البيع والشراء. تُستخدم هذه الخوارزميات للتحكم في فروق الأسعار.

يعني استراتيجية خوارزمية الارتداد

هناك عادة ثلاث حالات للسوق، وهي الاتجاهات والقنوات والنطاقات. ويعتقد أن السوق يقع في نطاق حوالي 80٪ من الوقت. وتم تطوير الإستراتيجية في ضوء هذه الحقيقة. في نطاق ما، يميل السعر نحو متوسط ​​السعر. لذلك، تمت برمجة الخوارزميات بحيث تستخدم السعر التاريخي لتحديد متوسط ​​سعر الورقة المالية. يتم تنفيذ الصفقات تحسبا لعودة السوق إلى مستويات المتوسط ​​المحددة سلفا.

جبل جليدي

يتم تنفيذ هذه الإستراتيجية في الغالب من قبل المؤسسات المالية الكبيرة التي تلعب سرًا في سوق الفوركس عندما يتعلق الأمر بالصفقات المفتوحة. هؤلاء اللاعبين الكبار، بدلاً من تنفيذ مبلغ ضخم مع وسيط واحد، يقومون بتنفيذه على أجزاء صغيرة بواسطة وسطاء مختلفين. خوارزمياتهم تجعل المراكز الصغيرة مفتوحة مع وسطاء مختلفين في فترات زمنية مختلفة.

وهذا لا يتم ملاحظته من قبل المشاركين الآخرين في السوق. وبهذه الطريقة تستطيع المؤسسات الكبرى المشاركة في السوق في ظل تحركات الأسعار العادية دون أي تقلبات مفاجئة في الأسعار. ويشار إلى هذه الإستراتيجية باسم ” جبل الجليد ” لأن تجار التجزئة الذين يراقبون أحجام التداول لا يمكنهم رؤية سوى “قمة جبل الجليد”. إن الجمع بين متوسط ​​السعر المرجح بالحجم ( VWAP ) ومتوسط ​​السعر المرجح بالوقت ( TWAP ) هو مرادف لهذه الإستراتيجية.

قصور التنفيذ

عجز التنفيذ هو الفرق بين السعر الذي يقصده المشتري أو البائع والسعر النهائي الذي يتم تنفيذه بعد مراعاة العمولة والرسوم والمصاريف الأخرى.

يتم إنشاء إستراتيجية عجز التنفيذ لخفض تكلفة تنفيذ الأمر عن طريق التداول خارج السوق في الوقت الفعلي. ومن خلال القيام بذلك، سيتم توفير التكاليف من خلال الاستفادة من تأخير التنفيذ. في هذه الاستراتيجية، سيتم زيادة معدل المشاركة المستهدفة عندما ترتفع الأسعار وتنخفض عندما ينخفض ​​السعر بشكل كبير.

الكلمات الأخيرة

الميزة الكبرى لزيادة استخدام التجارة الخوارزمية هي زيادة الكفاءة وخفض التكاليف. مع نمو المشاركين في السوق، فإنهم يرفعون أصواتهم من أجل تحسين الأنظمة والشفافية في صناعة الفوركس. ويمكن أن يكون اعتماد أنظمة التداول الخوارزمية مفيدًا عندما يتعلق الأمر بالشفافية. أخيرًا، سيكون الهدف الوحيد في مجال التداول الخوارزمي هو تصميم خوارزميات مربحة أكثر اتساقًا من شأنها تقليل المخاطر على طول الطريق.