كيفية التداول باستخدام مؤشر ROC

هناك طرق مختلفة يمكنك استخدامها لتحسين استراتيجية التداول الخاصة بك لتحقيق نتائج أفضل. إحدى الطرق الأكثر شيوعًا لتحسين تداولك هي استخدام المؤشرات الفنية. المؤشرات الفنية هي أدوات معقدة أو أدوات تحليل فني تعتمد على الحسابات الرياضية للسعر التاريخي والحجم الذي يساعد على التنبؤ بحركة الأسعار المستقبلية. أحد هذه المؤشرات الفنية هو مؤشر معدل التغيير (ROC).

في هذه المقالة، ناقشنا أساسيات معدل تغير السعر، وكيفية حساب ROC، وأخيرًا، كيفية استخدام مؤشر ROC أثناء التداول.

محتويات

• ما هو مؤشر ROC؟
• كيفية حساب معدل التغير (ROC)
• كيفية التداول باستخدام مؤشر ROC
• افكار اخيرة
• الأسئلة الشائعة

ما هو مؤشر ROC؟

مؤشر معدل التغير هو مؤشر فني للزخم يعتمد على السعر ويقيس النسبة المئوية للتغير في السعر بين السعر الحالي والسعر قبل عدد معين من الفترات. ويمكن القول أيضًا أنه مذبذب غير نطاقي يتتبع سرعة اتجاه حركة السعر ويشار إليه ببساطة باسم الزخم.

على الرسم البياني، يتم رسم مؤشر ROC أو تطوره من خط الصفر، مع تحرك المؤشر صعودًا إلى المنطقة الإيجابية، مما يدل على حركة/تغير إيجابي في السعر. على العكس من ذلك، عندما يتحرك معدل التغير في السعر للأسفل إلى المنطقة السلبية، فهذا يدل على أن السعر يتغير ويكون سلبيًا.

ببساطة، عندما يتجاوز ROC الصفر، فإنه يؤكد الاتجاه الصعودي بينما عندما ينخفض ​​ROC إلى ما دون الصفر فإنه يؤكد الاتجاه الهبوطي. يتم التعبير عن مؤشر ROC في الغالب كنسبة مئوية. يساعد هذا المتداولين على تحديد متى يكون الأصل في مناطق ذروة الشراء أو ذروة البيع.

يوجد مؤشر ROC في الجزء السفلي من منصة التداول الخاصة بك. يوجد أدناه صورة لمؤشر ROC في الجزء السفلي من مخطط أسعار GBP/JPY في Trading View .

كيفية حساب معدل التغير (ROC)

كما ذكرنا أعلاه، فإن معدل تغير السعر هو مقارنة بين السعر الحالي للأصل وسعر نفس الأصول منذ فترات قليلة. لهذا السبب، من المهم أن تقرر أولاً عدد الفترات التي تستخدمها أو تعتبرها فترة مراجعة. بمجرد تحديد عدد الفترات التي يتم تعيينها لحساب معدل التغيير.

من الناحية المثالية، قد يستخدم المتداولون على المدى القصير مثل المتداولين اليوميين والمضاربين عددًا أقل من فترات التداول مثل تسعة بينما قد يستخدم المتداولون على المدى الطويل مثل المتداولين المتأرجحين عددًا أكبر من الفترات.

ولذلك، فإن حساب ROC يقارن سعر الإغلاق الحالي بسعر الإغلاق لعدد n من الفترات الماضية (عدد محدد من الفترات). صيغة حساب معدل التغير ROC هي:

في حين أنه من المهم فهم كيفية حساب معدل تغير السعر، فلن تضطر إلى ذلك لأن معظم منصات التداول تأتي مدمجة مع مؤشر ROC. يمكنك العثور عليه في قسم المؤشرات بمنصة التداول الخاصة بك.

تعمل معظم منصات التداول مع 14 فترة كفترة الاسترجاع. ومع ذلك، اعتمادًا على استراتيجية التداول الخاصة بك، يمكنك تغيير هذا إلى قيم صغيرة تصل إلى تسعة أو كبيرة مثل 200.

من المهم ملاحظة أنه كلما زاد عدد الفترات التي تستخدمها، كلما كان ROC أكثر سلاسة لأنه يتفاعل مع تحركات السعر بشكل أبطأ. لهذا السبب، يعتبر أكثر موثوقية مقارنة بعدد أقل من الفترات حيث تتفاعل ROC بسرعة مع الأسعار وبالتالي قد تنتج إشارات خاطئة لا يمكن الاعتماد عليها.

كيفية التداول باستخدام مؤشر ROC

نظرًا لطبيعته، يمكن استخدام مؤشر معدل سعر التغيير لأغراض مختلفة. ويمكن استخدامه كمؤشر لتحديد الاتجاه، وكمؤشر لانعكاس الاتجاه، وللكشف عن الاختلاف في الأسواق المختلفة. ويرجع ذلك في الغالب إلى أن فهم حركة أسعار الأوراق المالية المختلفة يعد جزءًا لا يتجزأ من تداول أي أداة مالية.

المنطقة الرئيسية التي يجب الانتباه إليها أثناء استخدام نسبة التغير في السعر (ROC) هي خط الصفر، حيث يتم رسم معدل تغير السعر من خط الصفر. وذلك لأن معدل تغير السعر يتم رسمه لينبع من خطوط الوسط الصفرية ويمتد نحو القيم الإيجابية أو القيم السلبية.

كأداة لتأكيد الاتجاه

في البداية، يعتبر مؤشر معدل التغير في السعر مؤشرًا للزخم لأنه يقيس زخم السعر من خلال معدل التغير. عندما تتركز قيمة المؤشر حول خط الصفر لفترة طويلة، يقال إن السوق يتماسك. تشير قراءة ROC فوق خط الصفر إلى زخم صعودي بينما تشير القراءة تحت خط الصفر إلى زخم هبوطي للسعر.

لذلك، في حين أن التداول عندما تكون قيم ROC إيجابية مع اتجاه الزخم نحو الحدود الإيجابية، يمكن أن يكون بمثابة تأكيد للاتجاه الصعودي. على العكس من ذلك، عندما تكون قيم ROC سلبية، مع توجه الزخم إلى المنطقة السلبية، يمكن أن يكون ذلك بمثابة تأكيد للاتجاه الصعودي.

عندما تتركز قيم ROC حول خط الصفر، فإنها تكون بمثابة إشارة إلى أن أسعار الضمان الأساسي تتعزز. لهذا السبب، من الأفضل الابتعاد عن الأسواق في هذه المرحلة. من الرسم البياني أدناه، ليس كيف تصرفت جمهورية الصين عندما كانت الأسعار تتماسك.

كأداة لعكس الاتجاه

من الأفضل استخدام مؤشر ROC كأداة لعكس الاتجاه كما يوضح العديد من التأكيدات لتغيير الاتجاه. في البداية، نظرًا لأن معدل التغير في السعر يعتبر مذبذبًا للزخم، فإنه يساعد المتداولين على تحديد ظروف ذروة الشراء وذروة البيع. يعد تحديد مستويات ذروة الشراء والمبالغة في البيع أمرًا بالغ الأهمية للتنبؤ أو التكهن بانعكاس السوق وتأكيد الاتجاه.

من الصورة أدناه لاحظ المنطقة A، حيث يحدث الانعكاس. عند هذه النقطة، كانت قراءة ROC في مستوى ذروة الشراء وبالتالي كانت بمثابة إشارة بيع.

إذا كان زخم السعر يزداد قوة، فإنه بمثابة إشارة تأكيد الاتجاه. من ناحية أخرى، إذا كان الاتجاه يفقد زخمه، فإنه يشير إلى تغير الاتجاه في الاتجاه المعاكس.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كان هناك ارتفاع تصاعدي في الزخم، فهذا يشير إلى تقدم حاد في السعر (اختراق صعودي) في حين أن هناك انخفاضًا هبوطيًا في الزخم فهو يشير إلى انخفاض حاد في السعر (اختراق هبوطي). إذا كان الزخم الإيجابي (للأعلى) أو الزخم السلبي (للأسفل) قويًا، فهذا يشير إلى أن اتجاه الاختراق سيستمر. ومن المهم أن نلاحظ أن الاختراقات تحدث فقط مع زخم قوي.

إشارة انعكاس أخرى هي إذا تجاوزت قيم ROC خط الصفر. إذا تجاوز مؤشر معدل التغير في السعر (ROC) خط الصفر من الأسفل، فعادةً ما يكون ذلك إشارة إلى اتجاه السعر الصعودي. على العكس من ذلك، إذا تجاوز مؤشر معدل التغير السعري خط الصفر من الأعلى، فإنه عادة ما يشير إلى اتجاه هبوطي. عند استخدام خط الصفر لتأكيد تحركات السعر، فمن المستحسن دمج مؤشر ROC مع إشارات الانعكاس الأخرى للحصول على نتائج أفضل.

 كمؤشر للاختلاف

في حين أن الاختلاف هو إشارة ضعيفة عند استخدامها للتنبؤ بتغيرات الاتجاه، فإنه يمكن أن يؤدي إلى نتائج أفضل عند استخدامه مع مؤشرات أخرى مثل المتوسطات المتحركة. يمكن استخدام معدل التغير ROC للكشف عن الاختلافات، خاصة خلال نطاقات التداول. يشير الاختلاف إلى عندما تتحرك حركة سعر الأصل في اتجاه معاكس مقارنة بالمؤشر.

يحدث الاختلاف الصعودي عندما تتحرك أسعار الأصول نحو الأسفل بينما تتزايد قيم ROC نحو المنطقة الإيجابية. من ناحية أخرى، يحدث الاختلاف الهبوطي عندما يرتفع سعر الأصل بمرور الوقت بينما تتحرك قيم ROC تدريجياً نحو الأسفل.

ويشير الاختلاف الصعودي إلى انعكاس هبوطي في حين يشير الاختلاف الهبوطي إلى انعكاس صعودي. ومع ذلك، للحصول على أفضل النتائج، أثناء استخدام مؤشر معدل التغير كمؤشر للتباعد فمن الأفضل دمجه مع مؤشر فني آخر.

افكار اخيرة

تماما مثل مؤشرات الزخم الأخرى، نرى أنه يمكن استخدام معدل التغير للتكهن بتحركات الأسعار المستقبلية. وهو مفيد لأن معدل التغيير يعكس ظروف ذروة الشراء وذروة البيع، مما يسمح للمتداولين بالمضاربة على حركة السعر.

ومع ذلك، فإن للمؤشر أيضًا نصيبه العادل من القيود. على سبيل المثال، حسابه يعطي وزنًا متساويًا لأحدث سعر والسعر قبل فترة زمنية. وهذا قيد لأنه، من خلال طرق التحليل المختلفة، قرر المتداولون أن حركة السعر الأخيرة أكثر صلة بالتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية مقارنة بحركة السعر السابقة.

سواء كنت تتداول عقود الفروقات أو الفوركس أو أي أداة مالية أخرى، فإن فهم كيفية استخدام معدل تغير السعر يمكن أن يشكل الفرق بين تحقيق الربح أو خسارة الأموال بسرعة.

يرجى ملاحظة أن المعلومات الواردة في هذه المقالة ليست شكلاً من أشكال النصائح الاستثمارية ولكنها دليل تحليل فني تعليمي.

الأسئلة الشائعة

ما هي استراتيجية تأكيد الاتجاه ROC؟

تحدد هذه الإستراتيجية أنه إذا تجاوزت ROC نقطة الصفر من الأسفل فإنها تولد زخمًا إيجابيًا بينما إذا تجاوزت ROC نقطة الصفر من الأعلى فإنها تولد زخمًا سلبيًا.

ما هو مؤشر حجم ROC؟

يشير معدل حجم التغير إلى مقارنة الحجم الحالي للأصل مقارنة بحجم نفس الأصل منذ عدة فترات. ويتم حسابه بنفس طريقة حساب معدل تغير السعر.