فهم المتوسطات المتحركة: الصيغ والاستخدامات والأمثلة

طريقة المتوسط ​​المتحرك هي تقنية تحليلية مستخدمة على نطاق واسع في الأسواق المالية والتحليل الإحصائي. باستخدام صيغة مباشرة، تعمل هذه الطريقة على تسهيل التقلبات في البيانات للكشف عن الاتجاهات الأساسية، مما يجعلها ذات قيمة للمتداولين والمحللين والباحثين على حد سواء. في هذه المناقشة، نتعمق في الصيغة، ونستكشف التطبيقات المتنوعة، ونقدم أمثلة توضيحية لإلقاء الضوء على الأهمية العملية لهذه الأداة الأساسية. سواء تم استخدامها في التمويل أو الاقتصاد أو تحليل البيانات، فإن هذه الطريقة تمثل نهجًا متعدد الاستخدامات وثاقبًا لاستخلاص رؤى ذات معنى من بيانات السلاسل الزمنية.

تحديد طريقة المتوسط ​​المتحرك

طريقة المتوسط ​​المتحرك هي عملية حسابية إحصائية تعمل على تسهيل التقلبات في مجموعة البيانات عن طريق إنشاء متوسط ​​يتم تحديثه باستمرار لقيمها خلال فترة زمنية محددة. تُستخدم هذه الطريقة بشكل شائع لتحديد الاتجاهات والأنماط والسلوك الأساسي في بيانات السلاسل الزمنية، مما يوفر صورة أوضح للاتجاه العام لنقاط البيانات. يتم استخدام المتوسطات المتحركة على نطاق واسع في مختلف المجالات، بما في ذلك التمويل والاقتصاد ومعالجة الإشارات، لتقليل الضوضاء وتسليط الضوء على الاتجاهات ذات المغزى داخل البيانات.

في التداول، يعد أداة تحليل فني فعالة لتحديد الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج المحتملة لشراء أو بيع شركة معينة وهو المتوسط ​​المتحرك. يتم استخدام متوسط ​​سعر السهم لفترة زمنية محددة مسبقًا، مثل 10 أيام أو 50 يومًا أو 200 يوم، لحساب المتوسط ​​المتحرك. ويصور الخط الناتج، عند عرضه على الرسم البياني، اتجاه سعر السهم خلال تلك الفترة.

• على سبيل المثال، تعتبر الشركة في اتجاه صعودي إذا كانت تتداول فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا أو المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 200 يوم، وقد يحاول المتداولون شراء السهم عند أي انخفاضات.
• من ناحية أخرى، يقال إن السهم في اتجاه هبوطي إذا تم تداوله تحت المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا أو المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 200 يوم. قد يحاول المتداولون بعد ذلك بيع السهم عند تحقيق أي مكاسب.

نوع المتوسط ​​المتحرك في التداول

يستخدم سوق الأسهم الهندي في الغالب شكلين مختلفين من المتوسطات المتحركة:

المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA)

النوع الأساسي من المتوسط ​​المتحرك هو المتوسط ​​المتحرك البسيط. من خلال جمع أسعار إغلاق السهم على مدى عدد محدد سلفا من الفترات وتقسيمها على نفس العدد، يتم حسابه. على سبيل المثال، يتم إنتاج المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا عن طريق إضافة أسعار إغلاق السهم خلال الخمسين يومًا السابقة، وتقسيمها على 50، ثم استخدام هذه النتيجة.

المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA)

المتوسط ​​المتحرك الأكثر تعقيدا والذي يعطي حركة السعر الأخيرة وزنا أكبر هو المتوسط ​​المتحرك الأسي. يتم حسابه من خلال إعطاء الأسعار الحالية وزنًا أكبر والأسعار الأقدم وزنًا أقل. ولهذا السبب، يتفاعل المتوسط ​​المتحرك الأسي مع التغيرات في سعر السهم بسرعة أكبر من المتوسط ​​المتحرك البسيط. تعتبر صيغة حساب EMA أكثر صعوبة في الفهم من صيغة حساب SMA.

في سوق الأسهم الهندي، يتم استخدامه على نطاق واسع من قبل المتداولين والمستثمرين لتحديد الأنماط ومستويات الدعم والمقاومة ونقاط الدخول والخروج المحتملة للتداول. اعتمادا على تقنيات وتفضيلات التداول الخاصة بهم، قد يقرر المتداولون والمستثمرون استخدام أحد هذه المتوسطات المتحركة وحدها أو مزيج من الاثنين.

صيغة المتوسط ​​المتحرك

يتم حساب SMA باستخدام الصيغة التالية:

SMA (عدد الفترات) = إجمالي الأسعار خلال الوقت المحدد.

على سبيل المثال، لتحديد المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA) لمدة 20 يومًا للسهم، يحتاج المرء إلى إضافة أسعار إغلاق السهم خلال العشرين يومًا السابقة وتقسيم المبلغ على 20.

يتم حساب EMA باستخدام طريقة أكثر تعقيدًا تعطي وزنًا أكبر للقيم الحديثة. EMA لـ (اليوم السابق) هو:

السعر = EMA (اليوم السابق) × المضاعف + EMA.

أين:

السعر: السعر الحالي للسهم

EMA (اليوم السابق): قيمة EMA من اليوم السابق.

المضاعف = (عدد الفترات + 1) / (2 / ن)

على سبيل المثال، في هذه الحالة، لتحديد المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 20 يومًا للسهم، يحتاج المرء أولاً إلى تحديد المتوسط ​​المتحرك البسيط لأول 20 يومًا ثم استخدام هذا الرقم باعتباره المتوسط ​​المتحرك الأسي لليوم العشرين. ويمكن بعد ذلك تحديد المتوسط ​​المتحرك الأسي لليوم التالي باستخدام الصيغة أعلاه.

مزايا طريقة المتوسط ​​المتحرك

• الحد من الضوضاء: تعمل هذه التقنية على التخلص بشكل فعال من التقلبات قصيرة المدى في بيانات السلاسل الزمنية، مما يوفر تمثيلاً أكثر سلاسة للتقلبات لتحديد الاتجاه بشكل أكثر وضوحًا.
• التعرف على الأنماط: تسهل هذه الطريقة اكتشاف الأنماط طويلة المدى في بيانات السلاسل الزمنية، مما يجعلها ذات قيمة خاصة في الأسواق المالية لتقييم أسعار الأسهم والاتجاهات المالية والتنبؤ بها.
• اكتشاف الاتجاه باستخدام SMA وEMA: يقوم SMA بحساب متوسط ​​الأسعار خلال فترة زمنية محددة، مما يوفر طريقة قياسية لتحليل الاتجاه. من ناحية أخرى، يخصص المتوسط ​​المتحرك الأسي وزنًا أكبر للأسعار الأخيرة، مما يعزز الحساسية لتغيرات السوق.
• المرونة في اختيار الفترة الزمنية: تسمح هذه التقنية بفترات زمنية قابلة للتكيف بناءً على تكرار البيانات، مع فترات أقصر مناسبة لتحليل الاتجاه على المدى القصير وفترات أطول لفحص الاتجاهات طويلة المدى.
• يدعم نقاط الدخول والخروج: يستخدم المتداولون والمستثمرون المتوسطات المتحركة لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة للتداول، مما يساعد في التعرف على مستويات الدعم والمقاومة.
• التحليل التكميلي: تعمل تقنية المتوسط ​​المتحرك بشكل جيد مع تقنيات التحليل الفني والأساسي الأخرى، مما يعزز عمق وموثوقية قرارات التداول.

في حين أن تقنية المتوسط ​​المتحرك فعالة في الحد من الضوضاء وتحديد الاتجاه، فإنها قد تؤدي إلى تأخر محتمل في البيانات، مع التأكيد على أهمية دمجها مع أدوات التحليل الأخرى من أجل اتباع نهج شامل.

استخدام المتوسطات المتحركة

العثور على الاتجاهات

تلعب المتوسطات المتحركة دورًا أساسيًا في الكشف عن الاتجاهات الأساسية في الأسهم أو المؤشرات، مما يسهل تقلبات الأسعار على المدى القصير. ويشير المتوسط ​​المتحرك المتزايد أو المتناقص إلى اتجاه صعودي أو هبوطي، على التوالي.

مستويات الدعم والمقاومة

تعمل المتوسطات المتحركة كمستويات دعم أو مقاومة، وتشير إلى ديناميكيات السوق. المتوسط ​​المتحرك فوق سعر السهم بمثابة الدعم، في حين أن أدناه يدل على المقاومة.

نقاط الدخول والخروج

يستخدم المتداولون المتوسطات المتحركة لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة لشراء أو بيع الأسهم. يمكن أن تشير المعابر فوق أو تحت المتوسط ​​المتحرك إلى اتجاهات صعودية أو اتجاهات هبوطية، مما يؤثر على قرارات التداول.

تأكيد اتجاه السعر

تدعم المتوسطات المتحركة تنبؤات اتجاه الأسعار، مما يؤكد الاتجاهات الصعودية إذا زاد سعر السهم والمتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يومًا. وعلى العكس من ذلك، فإن انخفاض سعر السهم الذي يتماشى مع المتوسط ​​المتحرك المتناقص لمدة 50 يوما يؤكد وجود اتجاه هبوطي.

تقييم تحركات الأسعار عبر الأطر الزمنية

المتوسطات المتحركة متعددة الاستخدامات في تقييم تحركات الأسعار عبر أطر زمنية مختلفة. قد يستخدم المتداولون متوسطًا متحركًا أقصر لمدة 50 يومًا للاتجاهات قصيرة المدى ومتوسطًا متحركًا أطول لمدة 200 يوم للاتجاهات طويلة المدى.

قابلية التطبيق على نطاق واسع في التحليل الفني

تعد المتوسطات المتحركة، التي تحظى بشعبية كبيرة ويتم استخدامها بشكل متكرر، أداة يتم اللجوء إليها في التحليل الفني لسوق الأسهم. وهي بمثابة أداة شاملة للمتداولين والمستثمرين لتحديد الاتجاهات، وتحديد مستويات الدعم والمقاومة، وتقييم فرص الدخول، وتأكيد اتجاهات الأسعار خلال فترات مختلفة.

فائدة للتجار والمستثمرين

من خلال تقديم رؤى حول الاتجاهات والدعم والمقاومة وفرص الدخول وتأكيد الاتجاه، تعد المتوسطات المتحركة أداة قيمة لكل من المتداولين والمستثمرين المتمرسين. إن تنوعها عبر فترات مختلفة يعزز قابليتها للتطبيق في عمليات صنع القرار في سوق الأوراق المالية.

خاتمة

تعتبر طريقة المتوسط ​​المتحرك أداة قوية في التحليل الإحصائي، حيث توفر منهجًا منظمًا لفهم وتفسير بيانات السلاسل الزمنية. بفضل صيغتها المباشرة، لا تعمل هذه الطريقة على تخفيف التقلبات قصيرة المدى فحسب، بل تكشف أيضًا عن أنماط طويلة المدى، مما يجعلها لا تقدر بثمن في تحديد الاتجاهات واتخاذ قرارات مستنيرة في مختلف المجالات. سواء تم تطبيقها على الأسواق المالية لتحليل أسعار الأسهم أو استخدامها في سياقات إحصائية أوسع، فإن هذه الطريقة تجسد تنوعها وفائدتها، وتوفر وسيلة عملية لاستخلاص رؤى ذات معنى من مجموعات البيانات المعقدة.

الأسئلة المتداولة (الأسئلة الشائعة)