شرح اقوى إستراتيجية المتوسطات المتحركة وتقدر تكسب كل صفقاتك
محتويات
المتوسطات المتحركة هي مؤشرات الاتجاه وتستخدم بشكل متكرر بسبب بساطتها وفعاليتها. قبل أن نتعلم المتوسطات المتحركة، دعونا نلقي نظرة سريعة على كيفية حساب المتوسطات.
افترض أن 5 أشخاص يجلسون على شاطئ مشمس لطيف ويستمتعون بمشروب بارد ومعبأ في زجاجات. الشمس مشرقة ولطيفة للغاية لدرجة أن كل واحد منهم ينتهي به الأمر بشرب عدة زجاجات من المشروب. لنفترض أن العدد النهائي سيكون مثل هذا:
| SL. لا | شخص | عدد الزجاجات |
|---|---|---|
| 01 | أ | 07 |
| 02 | ب | 05 |
| 03 | ج | 06 |
| 04 | د | 03 |
| 05 | ه | 08 |
| إجمالي عدد الزجاجات المستهلكة | 29 | |
افترض أن شخصًا سادسًا دخل ليجد 29 زجاجة مشروبات ملقاة حوله. يمكنه التعرف بسرعة على عدد الزجاجات التي استهلكها كل منهم “تقريبيًا” عن طريق قسمة [إجمالي عدد الزجاجات] على [إجمالي عدد الأشخاص] .
في هذه الحالة يكون:
=29/5
=5.8 زجاجة لكل رأس.
إذن، المتوسط، في هذه الحالة، يخبرنا تقريبًا بعدد الزجاجات التي استهلكها كل شخص. من الواضح أنه سيكون هناك عدد قليل منهم الذين استهلكوا أعلى أو أقل من المتوسط. على سبيل المثال، شرب الشخص E 8 زجاجات من المشروبات، وهو ما يزيد كثيرًا عن المتوسط البالغ 5.8 زجاجات. وبالمثل، شرب الشخص “د” 3 زجاجات فقط من المشروبات، وهو أقل بكثير من المتوسط البالغ 5.8 زجاجات. ولذلك فإن المتوسط هو مجرد تقدير، ولا يمكن للمرء أن يتوقع أن يكون دقيقا.
ولتوسيع المفهوم ليشمل الأسهم، إليك أسعار إغلاق شركة ITC Limited خلال آخر 5 جلسات تداول. سيتم حساب متوسط الإغلاق لآخر 5 أيام على النحو التالي:
| تاريخ | سعر نهائي |
|---|---|
| 14/07/14 | 344.95 |
| 15/07/14 | 342.35 |
| 16/07/14 | 344.20 |
| 17/07/14 | 344.25 |
| 18/07/14 | 344.0 |
| المجموع | 1719.75 |
= 1719.75 / 5
= 343.95
وبالتالي فإن متوسط سعر إغلاق ITC خلال آخر 5 جلسات تداول هو 343.95.
13.1 – المتوسط ”المتحرك” (ويسمى أيضًا المتوسط المتحرك البسيط)
خذ بعين الاعتبار الموقف الذي تريد فيه حساب متوسط سعر إغلاق شركة Marico Limited لآخر 5 أيام . البيانات هي كما يلي:
| تاريخ | سعر نهائي |
|---|---|
| 21/07/14 | 239.2 |
| 22/07/14 | 240.6 |
| 23/07/14 | 241.8 |
| 24/07/14 | 242.8 |
| 25/07/14 | 247.9 |
| المجموع | 1212.3 |
= 1212.3/ 5
= 242.5
ومن ثم فإن متوسط سعر إغلاق ماريكو خلال آخر 5 جلسات تداول هو 242.5
من الآن فصاعدا، في اليوم التالي، أي 28 يوليو (26 و 27 هما السبت والأحد على التوالي) لدينا نقطة بيانات جديدة. وهذا يعني أن آخر 5 أيام “الجديدة” الآن ستكون 22 و 23 و 24 و 25 و 28 . سنقوم بإسقاط نقطة البيانات التي تنتمي إلى اليوم الحادي والعشرين حيث أن هدفنا هو حساب متوسط آخر 5 أيام.
| تاريخ | سعر نهائي |
|---|---|
| 22/07/14 | 240.6 |
| 23/07/14 | 241.8 |
| 24/07/14 | 242.8 |
| 25/07/14 | 247.9 |
| 28/07/14 | 250.2 |
| المجموع | 1223.3 |
= 1223.3/ 5
= 244.66
وبالتالي فإن متوسط سعر إغلاق ماريكو خلال آخر 5 جلسات تداول هو 244.66
كما ترون، قمنا بتضمين أحدث البيانات (28 يوليو ) وتجاهلنا أقدم البيانات (21 يوليو ) لحساب متوسط 5 أيام. في اليوم التاسع والعشرين ، سنقوم بتضمين البيانات التاسعة والعشرين واستبعاد البيانات الثانية والعشرين ، وفي اليوم الثلاثين ، سنقوم بتضمين نقطة البيانات الثلاثين ولكننا سنستبعد البيانات الثالثة والعشرين ، وهكذا .
نحن ننتقل بشكل أساسي إلى أحدث نقطة بيانات ونتجاهل الأقدم لحساب متوسط آخر 5 أيام. ومن هنا جاء اسم المتوسط ”المتحرك”!
في المثال أعلاه، يعتمد حساب المتوسط المتحرك على أسعار الإغلاق. في بعض الأحيان، يتم حساب المتوسطات المتحركة أيضًا باستخدام معلمات أخرى مثل الارتفاع والانخفاض والمفتوح. ومع ذلك، يتم استخدام أسعار الإغلاق في الغالب من قبل المتداولين والمستثمرين لأنها تعكس السعر الذي يستقر عنده السوق أخيرًا.
يمكن حساب المتوسطات المتحركة لأي إطار زمني، من الدقائق والساعات إلى السنوات. يمكن اختيار أي إطار زمني من برنامج الرسوم البيانية بناءً على متطلباتك.
بالنسبة لأولئك الذين هم على دراية ببرنامج Excel، إليك لقطة شاشة لكيفية حساب المتوسطات المتحركة في برنامج MS Excel. لاحظ كيف يتحرك مرجع الخلية في الصيغة المتوسطة، مع إزالة الأقدم لتضمين أحدث نقاط البيانات.
| مرجع الخلية | تاريخ | سعر الإغلاق | متوسط 5 أيام | صيغة متوسطة |
|---|---|---|---|---|
| د3 | 1 يناير 14 | 1287.7 | ||
| د4 | 2 يناير 14 | 1279.25 | ||
| د5 | 3 يناير 14 | 1258.95 | ||
| د6 | 6 يناير 14 | 1249.7 | ||
| د7 | 7 يناير 14 | 1242.4 | ||
| د8 | 8 يناير 14 | 1268.75 | 1263.6 | =المتوسط(د3:د7) |
| د9 | 9 يناير 14 | 1231.2 | 1259.81 | =المتوسط(د4:د8) |
| د10 | 10 يناير 14 | 1201.75 | 1250.2 | =المتوسط(D5:D9) |
| د11 | 13 يناير 14 | 1159.2 | 1238.76 | =المتوسط(د6:د10) |
| د12 | 14 يناير 14 | 1157.25 | 1220.66 | = المتوسط (د7:د11) |
| د13 | 15 يناير 14 | 1141.35 | 1203.63 | =المتوسط(D8:D12) |
| د14 | 16-يناير-14 | 1152.5 | 1178.15 | = المتوسط (د9:د13) |
| د15 | 17 يناير 14 | 1139.6 | 1162.41 | =المتوسط(د10:د14) |
| د16 | 20 يناير 14 | 1140.6 | 1149.98 | = المتوسط (د11:د15) |
| د17 | 21 يناير 14 | 1166.35 | 1146.26 | =المتوسط(د12:د16) |
| د18 | 22 يناير 14 | 1165.4 | 1148.08 | =المتوسط(د13:د17) |
| د19 | 23 يناير 14 | 1168.25 | 1152.89 | =المتوسط(د14:د18) |
وكما هو واضح، يتغير المتوسط المتحرك عندما يتغير سعر الإغلاق. كما تم حسابه أعلاه، يسمى المتوسط المتحرك “المتوسط المتحرك البسيط” (SMA). وبما أننا نقوم بحسابه وفقًا لآخر 5 أيام من البيانات، فإنه يُشار إليه باسم SMA لمدة 5 أيام.
يتم بعد ذلك دمج المتوسطات لمدة 5 أيام (أو يمكن أن تكون أي شيء مثل 5، 10، 50، 100، 200 يوم) لتشكيل خط منحني سلس يعرف باسم خط المتوسط المتحرك، ويستمر في التحرك مع تقدم الوقت.
في الرسم البياني الموضح أدناه، قمت بتغطية المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لمدة 5 أيام فوق الرسم البياني للشموع الخاص بـ ACC.
إذن ما هو مؤشر المتوسط المتحرك، وكيف يمكن استخدامه؟ هناك العديد من تطبيقات المتوسطات المتحركة، وقريباً سأقدم نظام تداول بسيط يعتمد على المتوسطات المتحركة. ولكن قبل ذلك، دعونا نتعرف على المتوسط المتحرك الأسي.
13.2 – المتوسط المتحرك الأسي
النظر في نقاط البيانات المستخدمة في هذا المثال،
| تاريخ | سعر نهائي |
|---|---|
| 22/07/14 | 240.6 |
| 23/07/14 | 241.8 |
| 24/07/14 | 242.8 |
| 25/07/14 | 247.9 |
| 28/07/14 | 250.2 |
| المجموع | 1214.5 |
عندما يقوم المرء بحساب المتوسط عبر هذه الأرقام، هناك افتراض غير معلن. نحن نعطي كل نقطة بيانات أهمية متساوية. نحن نفترض أن نقطة البيانات في 22 يوليو لا تقل أهمية عن نقطة البيانات في 28 يوليو . ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالأسواق، فقد لا يكون هذا صحيحًا دائمًا
تذكر الافتراض الأساسي للتحليل الفني – الأسواق تخصم كل شيء. وهذا يعني أن أحدث سعر تراه (في 28 يوليو ) يخفض جميع المعلومات المعروفة وغير المعروفة. وهذا يعني أيضًا أن السعر في يوم 28 هو أكثر قدسية من السعر في يوم 25 .
قد يرغب المرء في تعيين وزن لنقاط البيانات بناءً على “حداثة” البيانات. وبالتالي فإن نقطة البيانات في 28 يوليو تحصل على أعلى وزن، و25 يوليو تحصل على أعلى وزن تالٍ، و24 يوليو تحصل على ثالث أعلى وزن، وهكذا.
ومن خلال القيام بذلك، قمت بشكل أساسي بقياس نقاط البيانات وفقًا لحداثتها – تحظى أحدث نقطة بيانات بأقصى قدر من الاهتمام، وتحظى أقدم نقطة بيانات بأقل قدر من الاهتمام.
المتوسط المحسوب على هذه المجموعة المتدرجة من الأرقام يعطينا المتوسط المتحرك الأسي (EMA). لقد تخطيت عمدا الجزء المتعلق بحساب المتوسط المتحرك الأسي، وذلك ببساطة لأن معظم برامج التحليل الفني تتيح لنا سحب وإسقاط المتوسط المتحرك الأسي على الأسعار. ومن هنا سنركز على تطبيق EMA بدلاً من حسابه.
فيما يلي رسم بياني لشركة Cipla Ltd. لقد قمت برسم المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لمدة 50 يومًا (أسود) ومتوسط المتحرك (EMA) لمدة 50 يومًا (الأحمر) على أسعار إغلاق شركة Cipla. على الرغم من أن كلا من SMA و EMA مدتهما 50 يومًا، يمكنك ملاحظة أن EMA أكثر تفاعلًا مع الأسعار ويلتصق بالقرب من السعر.
يعد EMA أسرع في الاستجابة لسعر السوق الحالي لأن EMA يعطي أهمية أكبر لأحدث نقاط البيانات. وهذا يساعد المتداول على اتخاذ قرارات تداول أسرع. ولهذا السبب، يفضل المتداولون استخدام المتوسط المتحرك الأسي (EMA) على المتوسط المتحرك البسيط (SMA).
13.3 – تطبيق بسيط للمتوسط المتحرك
يمكن استخدام المتوسط المتحرك لتحديد فرص البيع والشراء بمزاياه الخاصة. عندما يتداول سعر السهم أعلى من متوسط سعره، فهذا يعني أن المتداولين على استعداد لشراء السهم بسعر أعلى من متوسط سعره. وهذا يعني أن المتداولين متفائلون بشأن ارتفاع سعر السهم. لذلك ينبغي للمرء أن ينظر إلى فرص الشراء.
وبالمثل، عندما يتداول سعر السهم تحت متوسط سعره، فهذا يعني أن المتداولين على استعداد لبيع السهم بسعر أقل من متوسط سعره. وهذا يعني أن المتداولين متشائمون بشأن حركة سعر السهم. ولذلك ينبغي للمرء أن ينظر إلى فرص البيع.
يمكننا تطوير نظام تجاري بسيط بناء على هذه الاستنتاجات. يمكن تعريف نظام التداول على أنه مجموعة من القواعد التي تساعدك على تحديد نقاط الدخول والخروج.
سنحاول الآن تحديد أحد أنظمة التداول هذه استنادًا إلى المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا. تذكر أن نظام التداول الجيد يمنحك إشارة للدخول في صفقة تداول وإشارة لإغلاق الصفقة. يمكننا تعريف نظام التداول المتوسط المتحرك بالقواعد التالية:
القاعدة 1) الشراء (الشراء) عندما يتحول سعر السوق الحالي إلى مستوى أعلى من المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا. بمجرد الشراء، يجب عليك الاستمرار في الاستثمار حتى يتم استيفاء شرط البيع الضروري.
القاعدة 2) قم بالخروج من المركز الطويل (المربع) عندما يصبح سعر السوق الحالي أقل من المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا.
فيما يلي رسم بياني يوضح تطبيق نظام التداول على أسمنت أمبوجا. الخط الأسود على الرسم البياني للسعر هو المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا.
بدءًا من اليسار، نشأت أول فرصة للشراء عند 165، وتم تمييزها على الرسوم البيانية بالرمز B1@165. لاحظ، عند النقطة B1، انتقل سعر السهم إلى نقطة أعلى من المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا. ومن ثم، وفقًا لقاعدة نظام التداول، فإننا نبدأ مركزًا طويلًا جديدًا.
نبقى مستثمرين في نظام التداول حتى نحصل على إشارة الخروج، والتي حصلنا عليها في النهاية عند 187، والتي تحمل علامة S1@187. حققت هذه التجارة ربحًا قدره 22 روبية للسهم الواحد.
جاءت الإشارة التالية للشراء عند B2@178، متبوعة بإشارة الدخول عند S2@182. لم تكن هذه التجارة مثيرة للإعجاب حيث أنها أسفرت عن ربح قدره 4 روبية فقط. ومع ذلك، فإن التداول الأخير، B3@165، وS3@215، كان مثيرًا للإعجاب للغاية، مما أدى إلى ربح قدره 50 روبية.
فيما يلي ملخص سريع لهذه الصفقات بناءً على نظام التداول:
| SL. لا | سعر شراء | سعر البيع | الربح/الخسارة | ٪ يعود |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 165 | 187 | 22 | 13% |
| 02 | 178 | 182 | 04 | 2.2% |
| 03 | 165 | 215 | 50 | 30% |
من الجدول أعلاه، من الواضح أن الصفقات الأولى والأخيرة كانت مربحة، ولكن التجارة الثانية لم تكن مربحة جدا. إذا قمت بفحص سبب حدوث ذلك، فمن الواضح أن السهم كان يتجه خلال التداول الأول والثالث ، ولكن خلال التداول الثاني ، تحرك السهم بشكل جانبي.
وهذا يقودنا إلى نتيجة هامة حول المتوسطات المتحركة. تعمل المتوسطات المتحركة ببراعة عندما يكون هناك اتجاه وتفشل في الأداء عندما يتحرك السهم بشكل جانبي. وهذا يعني في الأساس أن “المتوسط المتحرك” في أبسط صوره هو نظام يتبع الاتجاه.
من خلال تجربتي الشخصية في التداول على أساس المتوسطات المتحركة، لاحظت بعض الخصائص المهمة:
- تمنحك المتوسطات المتحركة العديد من إشارات التداول (الشراء والبيع) خلال السوق الجانبية. معظم هذه الإشارات تؤدي إلى أرباح هامشية، إن لم يكن للخسائر
- ومع ذلك، عادةً ما تؤدي إحدى هذه الصفقات العديدة إلى ارتفاع هائل (مثل صفقة B3@165) مما يؤدي إلى مكاسب مذهلة
- سيكون من الصعب فصل الفائز الأكبر عن العديد من الصفقات الصغيرة
- ومن ثم لا ينبغي للمتداول أن يكون انتقائيا من حيث اختيار الإشارات التي يقترحها نظام المتوسط المتحرك. في الواقع، يجب على المتداول تداول جميع الصفقات التي يقترحها النظام
- تذكر أنه يتم تقليل الخسائر إلى الحد الأدنى في نظام المتوسط المتحرك، ولكن هذه الصفقة الكبيرة جيدة بما يكفي للتعويض عن جميع الخسائر ويمكن أن تمنحك أرباحًا كافية.
- تضمن لك التجارة الهادفة للربح أن تظل في الاتجاه طالما استمر هذا الاتجاه. في بعض الأحيان تصل إلى عدة أشهر. لهذا السبب، يمكن استخدام MA كبديل لتحديد أفكار الاستثمار طويلة المدى
- إن مفتاح نظام التداول MA هو اتخاذ جميع الصفقات وعدم الحكم على الإشارات التي يولدها النظام.
فيما يلي مثال آخر على BPCL، حيث اقترح نظام MA تداولات متعددة خلال السوق الجانبية؛ ومع ذلك، لم يكن أي منها مربحًا حقًا. ومع ذلك، أسفرت الصفقة الأخيرة عن ربح بنسبة 67٪ في حوالي 5 أشهر.
13.4 – نظام تقاطع المتوسط المتحرك
كما هو واضح الآن، فإن مشكلة نظام المتوسط المتحرك البسيط هو أنه يولد عددًا كبيرًا جدًا من إشارات التداول في سوق جانبية. نظام تقاطع المتوسط المتحرك هو ارتجال على نظام المتوسط المتحرك البسيط للفانيليا. فهو يساعد المتداول على إجراء عدد أقل من الصفقات في السوق الجانبية.
بدلاً من المتوسط المتحرك الفردي المعتاد في نظام التقاطع MA، يجمع المتداول بين متوسطين متحركين. ويشار إلى هذا عادة باسم “التنعيم”.
ومن الأمثلة النموذجية على ذلك هو الجمع بين المتوسط المتحرك لـ50 يومًا، والمتوسط المتحرك لـ100 يوم. ويشار أيضًا إلى المتوسط المتحرك الأقصر (50 يومًا في هذه الحالة) بالمتوسط المتحرك الأسرع. ويشار إلى المتوسط المتحرك الأطول (المتوسط المتحرك 100 يوم) بالمتوسط المتحرك الأبطأ.
يأخذ المتوسط المتحرك الأقصر عددًا أقل من نقاط البيانات لحساب المتوسط، وبالتالي يميل إلى التمسك بسعر السوق الحالي وبالتالي يتفاعل بسرعة أكبر. ويستغرق المتوسط المتحرك الأطول المزيد من نقاط البيانات لحساب المتوسط، وبالتالي يميل إلى الابتعاد عن سعر السوق الحالي. وبالتالي فإن ردود الفعل تكون أبطأ.
فيما يلي مخطط Bank of Baroda، الذي يوضح لك كيفية تراكم المتوسطين المتحركين عند تحميلهما على الرسم البياني.
كما ترون، فإن خط المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا الأسود أقرب إلى سعر السوق الحالي (حيث يتفاعل بشكل أسرع) مقارنة بالخط المتوسط المتحرك لـ 100 يوم الوردي (حيث يتفاعل بشكل أبطأ).
قام المتداولون بتعديل نظام MA البسيط مع نظام التقاطع لتسهيل نقاط الدخول والخروج. يحصل المتداول على إشارات أقل بكثير في هذه العملية، ولكن فرص أن تكون التجارة مربحة مرتفعة جدًا.
قواعد الدخول والخروج لنظام التقاطع هي كما هو موضح أدناه:
القاعدة 1) – الشراء (شراء جديد) عندما يتحول المتوسط المتحرك على المدى القصير إلى مستوى أكبر من المتوسط المتحرك على المدى الطويل. البقاء في التجارة طالما تم استيفاء هذا الشرط
القاعدة 2) – الخروج من المركز الطويل (المربع) عندما يتحول المتوسط المتحرك قصير المدى إلى أقل من المتوسط المتحرك طويل المدى
دعونا نطبق نظام التقاطع MA على نفس مثال BPCL الذي نظرنا إليه. ولتسهيل المقارنة، قمت بإعادة إنتاج مخطط BPCL بمتوسط متحرك واحد لمدة 50 يومًا.
لاحظ، عندما كانت الأسواق تتحرك بشكل جانبي، اقترح MA 3 إشارات تداول على الأقل. ومع ذلك، كانت الصفقة الرابعة هي الفائزة والتي أسفرت عن ربح بنسبة 67٪.
يوضح الرسم البياني أدناه تطبيق نظام التقاطع MA مع EMA لمدة 50 و100 يوم.
يرسم الخط الأسود المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا والخط الوردي يرسم المتوسط المتحرك لمدة 100 يوم. وفقًا للتجاوز المتقاطع، تنشأ إشارة الشراء عندما يتقاطع المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا (MA على المدى القصير) مع المتوسط المتحرك لمدة 100 يوم (MA على المدى الطويل). تم تمييز نقطة التقاطع بسهم. يرجى ملاحظة كيف يعمل نظام التقاطع على إبعاد المتداول عن الصفقات الثلاثة غير المربحة. هذه هي أكبر ميزة لنظام التقاطع.
يمكن للمتداول استخدام أي مجموعة لإنشاء نظام تقاطع MA. بعض المجموعات الشائعة للمتداول المتأرجح هي:
- EMA لمدة 9 أيام مع EMA لمدة 21 يومًا – استخدم هذا للتداولات قصيرة المدى (حتى جلسات تداول قليلة)
- 25 يومًا EMA مع 50 يومًا EMA – استخدم هذا لتحديد التداول متوسط المدى (حتى بضعة أسابيع)
- المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا مع المتوسط المتحرك لـ 100 يوم – استخدم هذا لتحديد الصفقات التي تستمر لمدة تصل إلى بضعة أشهر
- 100 يوم EMA مع 200 يوم EMA – استخدم هذا لتحديد الصفقات طويلة الأجل (فرص الاستثمار)، وبعضها يمكن أن يستمر لأكثر من عام أو أكثر.
تذكر أنه كلما زاد الإطار الزمني، قل عدد إشارات التداول.
فيما يلي مثال على تقاطع 25 × 50 EMA. ثلاث إشارات تداول مؤهلة بموجب قاعدة التقاطع.
وغني عن القول، يمكن أيضًا تطبيق نظام التقاطع MA للتداول خلال اليوم. على سبيل المثال، يمكن للمرء استخدام التقاطع 15 × 30 دقيقة لتحديد الفرص اللحظية. يمكن للمتداول الأكثر عدوانية استخدام تقاطع 5 × 10 دقائق.
ربما تكون قد سمعت هذه المقولة الشائعة في الأسواق – “الاتجاه هو صديقك”. حسنًا، تساعدك المتوسطات المتحركة على التعرف على هذا الصديق.
تذكر أن المتوسط المتحرك هو نظام يتبع الاتجاه – طالما أن هناك اتجاه، فإن المتوسطات المتحركة تعمل ببراعة. لا يهم الإطار الزمني الذي تستخدمه أو أي تركيبة متقاطعة تستخدمها.
الواجبات الرئيسية من هذا الفصل
- حساب المتوسط القياسي هو تقريب سريع لسلسلة من الأرقام
- في عملية حسابية متوسطة حيث يتم تضمين أحدث البيانات، ويتم استبعاد الأقدم، يسمى المتوسط المتحرك
- يعطي المتوسط المتحرك البسيط (SMA) وزنًا متساويًا لجميع نقاط البيانات في السلسلة
- يقوم المتوسط المتحرك الأسي (EMA) بقياس البيانات وفقًا لحداثتها. تحصل البيانات الحديثة على الحد الأقصى من الوزن، بينما تحصل البيانات الأقدم على أقل وزن
- لجميع الأغراض العملية، استخدم EMA بدلاً من SMA. وذلك لأن المتوسط المتحرك الأسي يعطي وزنًا أكبر لأحدث نقاط البيانات
- التوقعات صعودية عندما يكون سعر السوق الحالي أكبر من المتوسط المتحرك الأسي. تتحول التوقعات إلى هبوطية عندما يصبح سعر السوق الحالي أقل من المتوسط المتحرك الأسي
- في السوق غير الاتجاهية، قد تؤدي المتوسطات المتحركة إلى تقلبات، مما يسبب خسائر متكررة. للتغلب على ذلك، تم اعتماد نظام التقاطع EMA
- في نظام التقاطع النموذجي، يتم تغطية مخطط السعر بـ EMAs. يكون المتوسط المتحرك الأقصر أسرع في الاستجابة، بينما يكون المتوسط المتحرك الأطول أبطأ في التفاعل
- تتحول التوقعات إلى الاتجاه الصعودي عندما يعبر EMA الأسرع ويكون فوق EMA الأبطأ. ومن ثم ينبغي للمرء أن ينظر في شراء الأسهم. يستمر التداول حتى النقطة التي يبدأ فيها المتوسط المتحرك الأسي الأسرع في الانخفاض، وهو المتوسط المتحرك الأبطأ
- كلما زاد الإطار الزمني الذي يختاره المرء لنظام التقاطع، كلما قلت إشارات التداول.
