كيفية استخدام مؤشر ATR

غالبًا ما يكون لدى المتداولين المبتدئين قصة مثيرة للاهتمام لمشاركتها حول مدى سهولة دخولهم إلى سوق معينة. المشكلة هي أن معظمهم لا يعرفون كيفية الخروج في الوقت المناسب. ما يميل إلى الحدوث بعد ذلك هو خسائر فادحة. ونظرًا لمدى تكرار حدوث ذلك في المحادثات، يقوم الأشخاص بوضع القاعدة رقم 1 في التداول. وهذا هو السيطرة على المخاطر الخاصة بك. وبطبيعة الحال، وهذا هو أسهل من القيام به. يمكنك التعافي من الخسائر الصغيرة بسرعة، ولكن يبدو الأمر وكأنك تتعرض لضربة في أمعائك عندما تنظر إلى خسائر فادحة. لحسن الحظ، هناك عدة طرق لمساعدتك على إدارة المخاطر الخاصة بك. إحدى الأدوات التي سنناقشها اليوم هي مؤشر ATR.

محتويات

1. أفضل مؤشر ATR
2. ما هو مؤشر ATR MT4؟
3. حساب مؤشر ATR
4. كيفية استخدام مؤشر ATR؟
5. استراتيجية الخروج من مؤشر ATR
6. كيفية استخدام مؤشر ATR لوقف الخسارة
7. حاسبة وقف الخسارة ATR
8. خاتمة

أفضل مؤشر ATR

أولاً وقبل كل شيء، يجب عليك استخدام مؤشر ATR المدمج في Meta Trader 4 أو MT4. إنها منصة تداول تحظى بشعبية كبيرة بين متداولي الفوركس. لسوء الحظ، لم يتم تطوير مؤشر ATR لـ MT5 بعد.

ما هو مؤشر ATR MT4؟

يقيس مؤشر ATR، أو متوسط ​​مؤشر المدى الحقيقي ، تقلبات السوق. تم إنشاؤه بواسطة J. Welles Wilder Jr. وهو فني سوق، والذي كتب كتابًا بعنوان “مفاهيم جديدة في أنظمة التداول الفنية”. في الأصل، من المفترض أن يتم استخدام ATR في سوق السلع، ولكن له العديد من التطبيقات في جميع أنواع الأوراق المالية مثل تداول العملات الأجنبية .

كما يوحي الاسم، ينظر مؤشر ATR إلى متوسط ​​النطاقات الحقيقية على مدى فترة زمنية. يستخدم النطاق الحقيقي 3 عناصر: الارتفاع الحالي ناقص القاع الحالي، والارتفاع الحالي ناقص الإغلاق السابق، والقاع الحالي ناقص الإغلاق السابق. يجب أن تكون القيم الثلاث قيمًا مطلقة، والمعروفة أيضًا باسم القيم الإيجابية. وأيًا كانت القيمة الأعلى فهي المتوسط ​​الحقيقي لتلك الفترة الزمنية.

تتوافق قيمة ATR مع تقلبات السوق، مما يجعلها أداة ممتازة لقياس تقلبات السوق. ما عليك سوى بيانات الأسعار التاريخية والحسابات البسيطة للقيام بذلك. التقلبات الأعلى لها ATR أعلى والتقلبات المنخفضة لها ATR أقل. يساعد المتداولين على تحديد وقت الدخول والخروج من الصفقات.

كما هو الحال مع جميع الأدوات الأخرى، تحتاج إلى استخدام ATR جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الأخرى لمساعدتك على اتخاذ قرارات التداول. لا يوفر ATR وحده ما يكفي من المعلومات الحيوية مثل اتجاه السعر الذي يمكن تحليله من خلال تداول حركة السعر . يمكنك استخدام ATR لتحديد حجم المركز بناءً على قدرتك على تحمل المخاطر ونسبة المخاطرة إلى العائد بالإضافة إلى تقلبات السوق.

ومع ذلك، هناك نوعان من القيود الرئيسية لـ ATR. أولاً، يعتبر ATR ذاتيًا، مما يعني أن الأرقام التي يقدمها لك قابلة للتفسير. يرى المتداولون المختلفون القيم بشكل مختلف. لا تخبرك قيمة ATR وحدها ما إذا كان اتجاه السوق على وشك الانعكاس أم لا. لذا، استخدم ATR مع مؤشرات أخرى مثل Bollinger Bands Forex ، وTrendline Trading ، وSupport and Resistance Forex ، مع دراسة تاريخ السوق أيضًا لمعرفة قوته أو ضعفه.

بالإضافة إلى ذلك، يشير ATR فقط إلى تقلبات السوق، وليس اتجاه السعر. وهذا يمكن أن ينتج إشارات مختلطة، خاصة عندما يكون السوق عند نقطة تحول. لذلك، قد تعتقد أن السوق يتبع اتجاهًا قديمًا بناءً على قراءات ATR، في حين أنه ليس كذلك.

يستخدم المتداولون عمومًا ATR لتحديد نقطة الخروج، بغض النظر عن استراتيجية الدخول الخاصة بهم. ومع ذلك، يمكنك استخدام ATR لتحديد نقاط الدخول والخروج. سنتحدث عن استراتيجيات تداول العملات الأجنبية هذه لاحقًا.

حساب مؤشر ATR

عادة، يستخدم المتداولون فترات مدتها 14 يومًا لحساب ATR. الجانب السلبي هو أن هذه الطريقة لا تولد العديد من إشارات التداول. كلما كانت الفترة أقصر، زادت إشارات التداول التي تحصل عليها.

على سبيل المثال، لنفترض أنك متداول على المدى القصير وتريد النظر في تقلبات السوق على مدى 4 أيام. لذلك، يمكنك فقط حساب ATR لمدة 4 أيام. إذا قمت بترتيب بيانات الأسعار التاريخية بترتيب زمني عكسي، يمكنك رؤية الحد الأقصى لقيم العناصر الثلاثة: الارتفاع الحالي ناقص الانخفاض الحالي، الارتفاع الحالي ناقص إغلاق الفترة الأخيرة، أو إغلاق الفترة الأخيرة. الفترة ناقص القاع الحالي. أي قيمة من بين الثلاثة هي الأعلى هو النطاق الحقيقي لذلك اليوم. شطف وكرر في الأيام الأخرى. باستخدام قيم النطاق الحقيقي لجميع الأيام الأربعة، يمكنك جمعها معًا وتقسيمها على عدد الأيام. في هذه الحالة، عليك القسمة على 4. هذا هو متوسط ​​النطاق الحقيقي لتلك الأيام الأربعة.

هنا مثال. لنفترض أن النطاق الحقيقي للأيام الأربعة هو: 1.25، 1.5، 2.0، و1.25. لذا، TR ₁ = 1.25، TR ₂ = 1.5، TR ₃ = 2، و TR ₄ = 1.25. باستخدام الصيغة:

مع أن n هو عدد الأيام. مع المثال أعلاه، سيكون لدينا شيء من هذا القبيل:

الآن، لنفترض أن ATR للأيام الأربعة الأولى هو 1.25 واليوم الخامس لديه نطاق حقيقي قدره 1.15. ليس عليك تكرار الصيغة أعلاه مرة أخرى لحساب قيمة ATR اللاحقة في اليوم التالي. بدلاً من ذلك، ما عليك سوى أخذ القيمة السابقة لـ ATR (1.25) وضربها بعدد الأيام ناقص 1 (5-1)، وإضافة النطاق الحقيقي للفترة الحالية (اليوم الخامس ^، 1.15)، والقسمة على عدد الأيام (5).

الصيغة هي:

مع أن ATR _t هو ATR للفترة الحالية، و ATR _(t-1) هو ATR للفترة السابقة، و TR _t هو النطاق الحقيقي للفترة الحالية، و n هو عدد الأيام. باستخدام المثال أعلاه، لدينا:

كيفية استخدام مؤشر ATR؟

الرقم وحده لا يقول الكثير. يصبح الأمر أكثر منطقية عند مقارنة ATR للفترة الحالية بالفترة السابقة. إذا كانت القيمة تتزايد، فقد يعني ذلك أن السوق يزداد تقلبًا. وبما أن ATR لا يشير إلى اتجاه السوق، فإن الزيادة في القيمة يمكن أن تشير أيضًا إلى شراء طويل أو بيع قصير.

أيضًا، إذا شهد السوق انخفاضًا حادًا أو ارتفاعًا في الأسعار، فإن قيمة ATR تزيد، على الرغم من أن هذا قد لا يكون هو الحال لفترة طويلة.

إذا كانت قيمة ATR منخفضة، فهذا يعني أن الأسعار ستظل في نطاق صغير لفترة من الوقت. بمعنى آخر، أنت تنظر إلى سوق ذي تقلبات منخفضة. إذا ظلت القيمة منخفضة لفترة من الوقت، فقد يشير ذلك إلى انعكاس محتمل أو حركة استمرارية ومنطقة ترسيخ.

على الرغم من أن العديد من المتداولين يستخدمون ATR لتحديد نقطة التوقف أو الخروج، إلا أنه يمكنك أيضًا استخدامه لتحديد نقاط الدخول. على سبيل المثال، لنفترض أن السوق يتحرك بنسبة 40٪ فوق المتوسط، مما يشير إلى نقطة دخول.

ومع ذلك، فإن مجرد ارتفاع الأسعار لا يعني أنها ستستمر في ذلك. إذا كانت الأسعار بالفعل أعلى بكثير من المتوسط، فهناك فرصة جيدة أن يتراجع السعر إلى هذا المتوسط. في مثل هذه الحالة، يجب على المتداولين البيع على المكشوف بعد تحديد نقطة الخروج.

ميزة أخرى مفيدة لمؤشر ATR هي أنه يمكن أن يساعد المتداولين على اكتشاف الاختراقات قبل حدوثها. لا تريد تفويت أي اختراق لأنه يقدم واحدة من أفضل فرص التداول. عندما يتماسك السعر، سيظهر لك ATR قيمًا منخفضة. وهذا يعني أن السوق يشهد تقلبات منخفضة. وهذه علامة على اختراق وشيك يؤدي إلى تقلبات عالية مرة أخرى.

هنا، يساعد ATR المتداولين على توقيت مثل هذه الاختراقات بكفاءة ويسمح لهم بركوب الاتجاه في أسرع وقت ممكن. بعد فترة من القيم المنخفضة أو الثابتة، سيكون هناك ارتفاع في ATR مما يشير إلى ارتفاع التقلبات في السوق مرة أخرى. باستخدام هذه المعلومات، يمكن للمتداولين التخطيط لكيفية تداول الاختراق اللاحق.

استراتيجية الخروج من مؤشر ATR

هناك بعض استراتيجيات الخروج التي تتطلب استخدام ATR، والتي سنناقش بعضها هنا.

• استخدام خط الإشارة لمؤشر ATR

يمنحك ATR فقط معلومات حول تقلبات السوق. ولا يخبرك متى يكون أفضل وقت لدخول السوق. ولهذا الغرض، يمكن للمتداولين التراكب على ATR الذي يعمل كخط إشارة. على سبيل المثال، يمكنك إضافة متوسط ​​متحرك بسيط لمدة 20 فترة على ATR.

أنت تبحث عن اللحظة التي يلتقي فيها الخطان. إذا تجاوز ATR خط المتوسط ​​المتحرك البسيط وتجاوزه، فهذا هو الوقت المثالي للشراء بقوة حيث يؤكد كلا الخطين على الاتجاه الصعودي. إذا تجاوز ATR الخط وانخفض تحته، فهذا يعني وجود اتجاه هبوطي. عادة ما يقوم المتداولون بوضع أوامر البيع عندما يحدث ذلك.

للقيام بذلك، قد تحتاج إلى استخدام مخطط TradingView. الواجهة بسيطة. أولاً، تقوم بإضافة مؤشر ATR كالمعتاد. ثم، مرر مؤشر الماوس فوق النقاط الثلاث، وانقر فوق، ويجب أن ترى هذا.

من هناك، ما عليك سوى تحديد “إضافة مؤشر”، وتحديد خيار المتوسط ​​المتحرك، ومن ثم يجب أن يظهر المتوسط ​​المتحرك ومؤشر ATR فوق بعضهما البعض، مما يتيح لك رؤية واضحة عندما يتقاطع الخط.

• استراتيجية وقف الخسارة المتحركة لمؤشر ATR

يستخدم المتداولون وقف الخسارة في التداول لمساعدتهم على تعظيم أرباحهم إذا سار السوق لصالحهم مع حمايتهم من الخسارة إذا وصل إلى حد معين. وهذا يعني أنه يمكنك استخدامه للخروج من التداول إذا كانت الاحتمالات ضدك، ولكنه يساعد أيضًا في تحريك نقطة الخروج إذا كان السوق في صالحك. للقيام بذلك، يستخدم العديد من المتداولين مؤشر ATR لمعرفة مكان وضع وقف الخسارة المتحرك.

هذا إجراء بسيط. بينما تنظر إلى الرسم البياني، راقب قراءة ATR. القاعدة الأساسية هي ضرب قيمة ATR في 2. وستكون هذه نقطة وقف الخسارة. إذا كنت تشتري في السوق، فيجب أن يكون وقف الخسارة على الأقل ضعف ATR أقل من سعر الدخول. إذا كنت تريد الخروج، فيجب أن يكون الخروج على الأقل ضعف ATR أعلى من سعر الدخول.

إذا كنت في وضعية شراء، فيمكنك تحريك المخرج بقدر ما تريد طالما أن الأمور تسير في طريقك. يمكنك الاستمرار في تحريك وقف الخسارة بمقدار ضعف ATR أقل من السعر أثناء صعوده. وبهذا يتحرك وقف الخسارة للأعلى مع السعر. وسيظل المخرج موجودًا حتى ترتفع الأسعار مرة أخرى أو حتى ينخفض ​​السعر ليصل إلى مستوى وقف الخسارة المتحرك، مما يؤدي إلى إغلاق الصفقة.

يعمل وقف الخسارة المتحرك أيضًا على صفقات البيع، باستثناء تحرك وقف الخسارة للأسفل. على سبيل المثال، لنفترض أنك قمت بصفقة شراء بقيمة 20 دولارًا، وكان سعر ATR عند 0.25 دولارًا. سيكون وقف الخسارة 19.5 دولارًا (2 * 0.25 دولارًا أقل من 20). عندما يرتفع السعر إلى 20.50 دولارًا أمريكيًا ويظل ATR عند 0.25 دولارًا أمريكيًا، فإن وقف الخسارة المتحرك الخاص بك يصبح الآن عند 20 دولارًا. عندما ترتفع الأسعار إلى 21 دولارًا، يرتفع وقف الخسارة إلى 20.50 دولارًا. لقد حصلت هنا بالفعل على ربح قدره 50 سنتًا من التداول. ستستمر في الاستفادة من هذا طالما ارتفع السعر. بمجرد أن يصل السعر إلى نقطة وقف الخسارة، فإنك تخرج مع الأرباح التي تراكمت لديك حتى الآن.

كيفية استخدام مؤشر ATR لوقف الخسارة

قد تكتشف وجود خلل في إستراتيجية وقف الخسارة الموضحة أعلاه. تكمن المشكلة في أن هناك فرصة للسوق للوصول إلى مستوى وقف الخسارة الخاص بك، مما يخرجك بعد ذلك من التداول، ولكنه يستمر بعد ذلك في التحرك للأعلى. وهذا حقا يدمر قدرتك على تحقيق ربح أكبر.

هذا ما يحدث عندما يكون وقف الخسارة ضيقًا جدًا. بمعنى آخر، ربما تكون قد قمت بتعيين مستوى وقف الخسارة قريبًا جدًا من الأسعار. الحل إذن هو منحها مساحة أكبر للتنفس لاستيعاب الصعود والهبوط اليومي في السوق.

بعد ذلك، يتعلق الأمر فقط بإعداد مخزن مؤقت كبير بما فيه الكفاية، ولكن ما الحجم الذي يجب أن يكون عليه؟

من السهل. أولاً، انظر إلى قيمة ATR الحالية، ثم حدد مضاعفات هذه القيمة (1x، 2x، 3x، 4x، وما إلى ذلك). حدد القيمة الأقرب إلى مستوى الدعم والمقاومة.

مستوى الدعم هو منطقة أسفل الأسعار حيث لا تنخفض. إنها أرضية السعر.

مستوى المقاومة هو منطقة أعلى من الأسعار، لذلك هذا هو سقف السعر.

شيء آخر يستحق النظر فيه حول مستوى الدعم والمقاومة هو أنهما يشبهان المناطق أكثر من الخطوط، كما هو موضح أعلاه. وهي تمثل حاجزًا غير مرئي يمنع الأسعار من الانخفاض أو الارتفاع على التوالي. ومع ذلك، هذه المنطقة ليست ثابتة. وكلما تم “اختبار” هذه المناطق أكثر، أي عندما تدخل الأسعار إلى المناطق المذكورة، تصبح أضعف. وهذا يعني أن هناك احتمالية لتجاوز السعر تلك المناطق كلما زاد اختبارها.

لذا، إذا كنت في مركز شراء من مستوى الدعم بمضاعف 2، فحدد وقف الخسارة عند 2 ATR تحت أدنى مستويات الدعم. إذا كانت قيمة ATR الخاصة بك هي 15، فإن 2 ATR يساوي 30. وبدلاً من ذلك، إذا كنت في مركز بيع من المقاومة، مع المضاعف 1، قم بتعيين وقف الخسارة بمقدار 1 ATR فوق أعلى مستويات المقاومة.

حاسبة وقف الخسارة ATR 

يعد حساب وقف الخسارة لـ ATR عملية بسيطة. ما عليك سوى إلقاء نظرة على القيمة الحالية لـ ATR وضربها بأي رقم تريده. مرة أخرى، القاعدة الأساسية هي 2. هذا هو المكان الذي يمكن أن تصبح فيه الأمور صعبة بالنسبة للمتداولين الجدد. خذ القيمة الحالية لـ ATR واعتبرها وحدة. لذلك، إذا كان ATR الحالي هو 20، فإن 1ATR = 20. إذا كنت تريد وضع وقف الخسارة 2ATR تحت مستوى الدعم، فهذا يعني 40 نقطة. النقطة هي أصغر وحدة عملة، أو العلامة العشرية الأخيرة. لذلك، إذا كان السعر عند مستوى الدعم هو 1.4558، فإن وقف الخسارة الخاص بك يكون عند 1.4518. النقطة في هذه الحالة تساوي 0.0001، لذا فإن 40 نقطة هي 0.004.

خاتمة

هذا هو الحال. هذا هو كل ما تحتاج لمعرفته حول أساسيات مؤشر ATR. كما هو الحال مع جميع الأدوات الأخرى في الفوركس، تحدد استراتيجيتك كيفية استخدامها لتحقيق أقصى قدر من الربح.