الشرح الشامل لنسبة المخاطرة إلى المكافأة
محتويات
ممارسات مكافأة المخاطر في التداول
إنها حقيقة لا يمكن إنكارها أن إدارة الأموال وإدارة الحسابات هي مفتاح التداول الناجح. يتأكد المتداولون الناجحون من تطبيق استراتيجية سليمة للمخاطرة والمكافأة لكل عملية تداول، وغالبًا ما يفشل المتداولون المبتدئون في القيام بذلك. ومع ذلك، يجب حساب المخاطر والمكافآت وتعديلها ومواءمتها مع استراتيجيات تداول العملات الأجنبية الفنية التي يطبقها المتداول. إن ممارسات مكافأة المخاطر إذا تم تطبيقها على كل تجارة فردية وكذلك على رصيد حساب التداول ستوفر ميزة.
محتويات
- حساب مكافأة المخاطرة – المتداولون الناجحون مقابل المتداولين المبتدئين
- نسبة المخاطرة إلى المكافأة
- نسبة المخاطرة إلى المكافأة – الفوركس
- مكافأة المخاطر – إدارة الحساب
- تحليل مكافأة المخاطر
- مخطط مكافأة المخاطر
- محددات
- خاتمة
حساب مكافأة المخاطرة – المتداولون الناجحون مقابل المتداولين المبتدئين:
يبحث المتداولون المبتدئون عن استراتيجية فنية ويدخلون السوق بمجرد رؤية نقطة الدخول. فقط بعد فتح الصفقة، فإنهم يتطلعون إلى حساب وقف الخسارة أو على الأرجح لا يفعلون ذلك، لأنهم يعتقدون أن التجارة ستكون مربحة. إنهم يخرجون عندما يتجاوز ألم الخسارة مستوى تحملهم. إنهم يحجزون الأرباح عندما يرون الأسواق تنعكس.
يمتلك المتداولون الناجحون خطة تجارية محددة قبل أن يقوموا بالتداول. يتم تحديد نقطة الدخول ووقف الخسارة وجني الأرباح وعدد اللوتات/الحجم الذي سيتم تداوله بشكل واضح. إنهم ينتظرون حتى يعثروا على اتفاقية مقايضة تتضمن جميع ميزات خطة التجارة.
نسبة المخاطرة إلى المكافأة:
تقيس نسبة المخاطرة إلى المكافأة الفرق بين قيم النقطتين التاليتين
- المسافة من نقطة الدخول ووقف الخسارة
- المسافة من نقطة الدخول وجني الأرباح
يقومون بحساب الربح المتوقع إذا كان المركز يسير في اتجاه التجارة، والخسارة المتوقعة إذا كان المركز يسير في اتجاه عكس اتجاه التجارة.
في إدارة الأموال، يتم حساب نسبة المخاطرة إلى المكافأة من حيث النسبة المئوية من إجمالي رصيد الحساب. يمكن للمتداولين استخدام قيمة رصيد الحساب أو حقوق ملكية الحساب أو الهامش الحر للحساب لحساب نسبة مخاطرة مقبولة.
تعتبر نسبة المخاطرة إلى المكافأة عنصرا هاما في خطة التداول. من مصلحة المتداول دائمًا معرفة جميع السيناريوهات المحتملة مقدمًا والاستعداد لإدارة التداول وفقًا لذلك. السؤال المهم الذي يدور في ذهنك قبل النقر على زر الطلب هو: هل يستحق الأمر القيام بهذه الصفقة؟ أو هل يستحق المخاطرة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فماذا سيكون المكافأة؟
يمكن حساب نسبة المخاطر والمكافأة من حيث النقاط أو المال. يستخدم بعض المتداولين برامج آلية لتسهيل عملية الحساب.
لا تتطلب جميع الصفقات نفس نسبة المخاطرة والمكافأة. كما أنه لا يمكن تطبيق نسبة المخاطرة والمكافأة بشكل عام على جميع استراتيجيات التداول. وفقًا لتقدير المتداول، يتم تطبيقها بناءً على ضرورة الإستراتيجية الفنية وأيضًا بناءً على إستراتيجية إدارة الأموال الخاصة بالحساب. مزيج من هذه العوامل سيوفر نسبة سليمة من المخاطر إلى المكافآت، والفشل في القيام بذلك سيكون ضارًا لكل من الإستراتيجية الفنية وكذلك لإدارة الحساب.
نسبة المخاطرة إلى المكافأة-الفوركس:
إن مكافأة المخاطرة في الفوركس تشبه أي استثمار آخر عندما يتعلق الأمر بإدارة الأموال، ومع ذلك، فإن الفرق يكمن في استراتيجية التداول المستخدمة في الفوركس وفئات الأصول الأخرى.
يتم حساب قيمة المخاطرة والمكافأة عن طريق قسمة المكافأة على المخاطرة.
حساب مكافأة المخاطرة بالنقاط:
دعونا نستخدم المثال أعلاه لتداول EURUSD SELL 0.40 لوت قياسي
الدخول = 1.1860، إيقاف الخسارة = 1.1910، أخذ الربح = 1.1760
التجارة لديها مخاطر قدرها 50 نقطة ومكافأة قدرها 100 نقطة. نسبة المخاطرة إلى العائد في المثال أعلاه هي 1 المخاطرة: 2 المكافأة، قيمة المخاطرة إلى العائد هي 100/50 (مكافأة/خطر) = 2
وبالنظر إلى المثال أعلاه فإن المتداول على استعداد للمخاطرة بـ 50 نقطة مقابل ربح محتمل قدره 100 نقطة. دعونا نحسب نتيجة 10 صفقات باستخدام استراتيجية فنية ناجحة بنسبة 50٪. ثم ستكون النتيجة مع 5 صفقات ربح و 5 خسائر؛
صفقات الربح 5 × 100 نقطة = 500 نقطة، صفقات الخسارة 5 × 50 نقطة = 250 نقطة
سيحصل المتداول على ربح صافي قدره 250 نقطة. باستخدام نسبة المخاطرة والمكافأة 1:2، يمكن للمتداول أن يحقق أرباحًا حتى لو تحركت 50% من الصفقات في الاتجاه المناسب للتداول.
مكافأة المخاطر – إدارة الحساب:
يمكن حساب نسبة المخاطر والمكافأة بالمثل لأغراض إدارة الحساب وحسابها من حيث القيمة المالية. يتم احتساب أخذ الربح ووقف الخسارة من حيث النسبة المئوية لرصيد الحساب لتمكين المتداول من إعداد خطة إدارة الحساب .
حساب حجم اللوت على أساس نسبة المخاطر:
دعونا نستخدم نفس المثال التجاري المذكور أعلاه، وهو بيع اليورو مقابل الدولار الأميركي بسعر دخول قدره 1.1860، حيث يحدد المتداول نقاط إيقاف الخسارة وجني الأرباح التالية برصيد حساب قدره 10000 دولار أمريكي. لدى المتداول خطة لإدارة الحساب للمخاطرة بـ 2% من حسابه لتحقيق ربح قدره 4%
الدخول = 1.1860، إيقاف الخسارة = 1.1910، أخذ الربح = 1.1760، رصيد الحساب 10,000 دولار أمريكي
المخاطرة = 2%، المكافأة = 4%. حجم القطعة = ؟ ( ليتم حسابها )
بمجرد الانتهاء من الاستراتيجية الفنية، يجب على المتداول حساب الحجم، أو عدد العقود التي سيتم تداولها لاستيعاب مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح ضمن النسب المئوية للمخاطر والمكافآت المقبولة، بما يتماشى مع خطة إدارة الحساب. يمكن حساب حجم اللوت باستخدام الصيغة أدناه.
الصيغة العامة لحساب حجم العقود: ((المخاطرة لكل صفقة) / (إيقاف الخسارة بالنقاط)) / 10 = العقود القياسية
مثال: المخاطرة لكل صفقة = (10,000 * 0.02 = 200) رصيد الحساب 10.000 دولار، مخاطرة 2% = 200 دولار، مسافة إيقاف الخسارة = 50 نقطة
النتيجة: (200 / 50)/10 = 0.40 عقد قياسي
سيقوم المتداول بوضع 0.04 عقد قياسي وتنفيذ الصفقة. دعونا نحسب نتائج 10 صفقات بمعدل نجاح 50٪.
إجمالي الصفقات الرابحة 5 × 4% = 20%، إجمالي الصفقات الخاسرة 5 × 2% = 10%، صافي الربح = 10%
وبالنظر إلى المثال أعلاه فإن المتداول على استعداد للمخاطرة بنسبة 2٪ من حسابه لتحقيق ربح محتمل قدره 4٪ لكل صفقة. سوف ينمو الحساب بنسبة 10% إذا تمكن المتداول من الوصول إلى مستويات جني الربح بنسبة 50% من الصفقات.
تحليل مكافأة المخاطر:
لا يمكن حساب نسبة المخاطرة والمكافأة المثلى بشكل عام. إذا قرر المتداول المخاطرة بنسبة 1% من رصيد الحساب والبحث عن مكاسب بنسبة 2%، فقد يكون نمو الحساب بطيئًا للغاية. من ناحية أخرى، فإن المخاطرة بنسبة 5٪ وتوقع ربح بنسبة 10٪ لكل صفقة قد يكون بمثابة كارثة إذا واجه المتداول سلسلة من الصفقات أو الخسائر السيئة. ومع ذلك، يتمتع كل متداول بقدرته على تحمل المخاطر ويجب عليه تقييم الحساب بانتظام لتقييم المخاطر والمكافأة، وإعادة حسابها إذا لزم الأمر.
لا توفر الاستراتيجيات الفنية بالضرورة وقف الخسارة والأسعار المستهدفة بمضاعفات دقيقة أو بنسبة جيدة لبعضها البعض. قد تتطلب الاستراتيجيات الفنية من المتداول وضع نقاط التوقف وجني الأرباح وفقًا للاستراتيجية الفنية المعمول بها. على سبيل المثال، في بعض تقنيات المضاربة، قد لا يكون من الممكن الحصول على نسبة 1:2 أو 1:3.
لذلك لا يمكن أن تكون هناك نسبة مثالية للمخاطرة والمكافأة على الرغم من أن نسبة المخاطرة إلى المكافأة 1:2 تعتبر نسبة جيدة في سوق الفوركس. ينتظر أفضل المتداولين فرصة السوق ولا يدخلون الأسواق إلا إذا وجدوا خطة تداول وفقًا لنسبة المخاطر والمكافآت الخاصة بهم.
مخطط مكافأة المخاطر:
المخاطرة أمر أساسي للاستثمار. عليك أن تفهم أن السوق يكافئ الأشخاص على استثمار أموالهم بمستويات مختلفة من المخاطر. المخاطر أمر أساسي في جميع أشكال المنتجات المالية. للبحث عن عائد إيجابي، سوف تحتاج إلى تحمل بعض المخاطر. يكافئ السوق الأشخاص على المخاطرة والاستثمار بشكل مناسب.
في الرسم البياني للمخاطرة والمكافأة أعلاه، تم توضيح العلاقة بين المخاطرة والمكافأة. أثناء الاستثمار في الفوركس، عليك أن تفهم قدرتك على تحمل المخاطر وأن تتحمل المخاطر ضمن مستوى التحمل هذا، فإن إهمال هذه الخطوة سيكون ضارًا بأهدافك.
يقوم كل متداول بفتح صفقة تداول متوقعًا تحقيق الربح. بمجرد أن يتحرك المركز إلى الربح، فإن الاحتفاظ به لفترات طويلة ينطوي على خطر حدوث انعكاس مفاجئ في السوق ومحو جميع المكاسب. من ناحية أخرى، فإن الاحتفاظ بمركز خاسر لفترة أطول توقعًا لانعكاس السوق قد يجعل الأمور أسوأ. وطالما أن التداول مفتوح في السوق، فإنه معرض للمخاطر، بغض النظر عما إذا كان في الربح أو الخسارة. إن اتخاذ موقف ذو مخاطر أعلى لا يضمن عوائد أعلى، ولكنه يتوقع إمكانية تحقيق عائد أعلى.
محددات :
ليس من الممكن دائمًا تطبيق المخاطرة والمكافأة بالتساوي على كل صفقة. يحاول المتداولون استيعاب نسبة المخاطرة والمكافأة دون الفهم اللازم للمخاطرة وينتهي بهم الأمر بتعديل وقف الخسارة بشكل قريب جدًا أو وضع جني الأرباح على مسافة غير واقعية وفي النهاية تغيير خطة التداول بأكملها.
خاتمة:
يعزو العديد من المتداولين الناجحين نجاحهم إلى إدارة المخاطر والمكافآت السليمة وخطة إدارة الأموال. في عالم التداول حيث تكون ظروف السوق متقلبة للغاية ومليئة دائمًا بالمفاجآت، يجب أن تشكل نسبة المخاطرة إلى المكافأة جزءًا لا يتجزأ من خطة التجارة لكل متداول. توفر معظم أدوات التداول الفنية، شمعة دوجي ، المؤشرات (مثل مؤشر ATR ، تجارة خط الاتجاه ، مؤشر بولينجر باند فوركس ، مؤشر فوركس RSI )، استراتيجيات التداول الفنية ( استراتيجيات التداول المتأرجح ) معدل نجاح لا يقل عن 50%، إذا تم دمج هذه الأدوات مع إذا تم تطبيق نسبة المخاطرة إلى المكافأة وتطبيقها على كل صفقة، فمن المرجح جدًا أن توفر للمتداول مهنة تداول مجزية وناجحة.
