إحصائيات أداء سجل التداول
محتويات
في حين أن النتيجة النهائية (إجمالي الربح أو الخسارة) يمكن أن تخبرك بسهولة عن أداء تداولك الإجمالي، فإن الاحتفاظ بالإحصائيات يعد طريقة رائعة لمعرفة أجزاء نظام التداول الخاص بك التي تمنعك من الجري مثل سيارة سباق مضبوطة بدقة بدلاً من مخلفات الخردة. .
تساعدك “إحصاءات الأداء” في تحديد ما ينجح، وما لا ينجح، وما الذي يجب تحسينه.
فيما يلي بعض الإحصائيات التي يجب الاحتفاظ بها، على الأقل، لتتبع العناصر الحيوية للنظام لديك.
صافي الربح
صافي ربحك هو إجمالي مكاسبك مطروحًا منها الخسائر والنفقات. وتشمل هذه النفقات تكلفة المعدات والعمولات والتكاليف الأخرى. في الأساس، هذا هو مقدار ارتفاع أو انخفاض حسابك في أي وقت محدد مطروحًا منه تكاليف التداول.
يفوز ٪
نسبة الفوز هي إجمالي عدد مرات الفوز مقسومًا على إجمالي عدد الصفقات. ما هي النسبة المئوية من الوقت التي تفوز فيها بالصفقات؟
خسارة ٪
نسبة الخسارة هي إجمالي عدد الخسائر مقسومًا على إجمالي عدد الصفقات. ما هي النسبة المئوية من الوقت التي تخسر فيها الصفقات؟
أكبر تجارة رابحة
ستتم إزالة أكبر صفقة رابحة لديك من حساب “متوسط الربح”.
ليس من الضروري القيام بذلك، ولكن إذا كان لديك فوز كبير بشكل غير طبيعي مقارنة بانتصاراتك الأخرى، فإن التخلص منه سيوفر نظرة وتوقعات أكثر دقة لإحصائياتك.
أكبر التجارة الخاسرة
ستتم إزالة أكبر صفقة خاسرة لديك من حساب “متوسط الخسارة”.
ليس من الضروري القيام بذلك، ولكن إذا كان لديك خسارة كبيرة بشكل غير طبيعي مقارنة بخسائرك الأخرى، فإن التخلص منها سيوفر نظرة وتوقعات أكثر دقة لإحصائياتك.
متوسط التجارة الرابحة
يتم حساب متوسط الربح لكل صفقة رابحة عن طريق قسمة إجمالي الربح من جميع صفقاتك الفائزة مقسومًا على عدد الصفقات الفائزة.
متوسط التجارة الخاسرة
متوسط الخسارة لكل صفقة خاسرة هو إجمالي خسارتك من جميع صفقاتك الخاسرة مقسومة على إجمالي عدد الصفقات الخاسرة.
نسبة العائد لكل التجارة
نسبة العائد لكل صفقة هي متوسط صفقتك الرابحة مطروحًا منها متوسط صفقتك الخاسرة.
متوسط وقت الاحتفاظ لكل صفقة
يتم حساب متوسط وقت الاحتفاظ لكل صفقة عن طريق قسمة إجمالي وقت الاحتفاظ لجميع صفقاتك على عدد الصفقات.
الربح/الخسارة في الصفقات الطويلة مقابل الربح/الخسارة في الصفقات القصيرة
تساعد هذه الإحصائيات في تحديد أنواع الصفقات أو بيئات التداول التي تؤدي أداءً جيدًا فيها.
أكبر #خسائر متتالية
تساعد هذه الإحصائيات في تحديد الحد الأقصى للسحب، أو السيناريو الأسوأ الذي واجهته حتى الآن.
متوسط عدد الخسائر المتتالية
تساعد هذه الإحصائيات في تحديد متوسط السحب والتحكم في الحد الأقصى للمخاطر المحتملة.
الحد الأقصى للسحب
الحد الأقصى للسحب هو أسوأ فترة لأداء “الذروة إلى الوادي” لنظام التداول الخاص بك.
توقع التداول
بعبارات بسيطة، التوقع هو متوسط المبلغ الذي يمكنك توقع ربحه (أو خسارته) في كل صفقة.
ويمكن حساب ذلك عن طريق ضرب نسبة الخسارة في متوسط الخسارة وطرحها من نسبة الفوز مضروبة في متوسط الفوز. تساعدك هذه الإحصائيات على تحديد حجم المركز الصحيح ومدى ربحية طريقة التداول الخاصة بك.
تتبع المشاعر والأخطاء
لا يمكن تتبع حالتك العقلية على أنها “إحصائية” تمامًا ولكن يجب عليك تسجيلها رغم ذلك.
إن تتبع ما تشعر به سيساعدك على تجنب التداول خلال تلك الأوقات المحبطة – مثل عندما تستيقظ مباشرة بعد حدث إخباري (نسيته)، كما أنه يدفع الأسواق بسرعة، لذا تحاول ملاحقته.
ولكن بعد ذلك يتعطل جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وتفقد الطاقة، ويخرج كلبك من المنزل في اتجاه حركة المرور القادمة.
وبحلول الوقت الذي تعود فيه إلى الاتصال بالإنترنت، ترى أن السوق قد تحرك بمقدار 100 نقطة في الاتجاه الذي أردت الشراء فيه. ألا تكره عندما يحدث ذلك؟
ربما لا تكون في مزاج جيد بحلول ذلك الوقت، لذا قد يكون التداول لبقية اليوم فكرة سيئة.
من الناحية المثالية، يجب عليك متابعة هذه الإحصائيات حتى تتمكن من مقارنة أدائك وتحليله خلال فترة زمنية محددة.
على سبيل المثال، في نهاية العام، تقوم هاك بإصدار مراجعة التداول لنهاية العام .
بعد الاطلاع على صفقاتها، استطاعت أن ترى أنها كانت في الواقع تقوم بصفقات ضد الاتجاه دون علم!
بمعرفة ذلك، يمكنها تعديل تداولها حتى تتمكن من تجنب السير عكس الاتجاه، ونأمل أن يؤدي ذلك إلى أداء تداول أفضل.
يجب أن يكون الهدف من جمع وحساب هذه الإحصائيات هو إيجاد طرق لزيادة توقعاتك إلى الحد الأقصى ( النقاط أو الدولارات المكتسبة في كل صفقة)، وتعيين حجم المركز الصحيح لكل عملية تداول، وتحديد ظروف التداول الأكثر ملاءمة لك !
